English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Momentum / RSI Fifty Cross With ATR Filter

RSI Fifty Cross With ATR Filter

Strategien kjøper når RSI(14) krysser over 50 med sluttkursen over 200-periode EMA og ATR over sitt 20-periode gjennomsnitt. Den selger short ved det speilvendte RSI-krysset under 50, og lukker en handel når sluttkursen beveger seg tilbake gjennom 50-periode EMA.

MomentumLong & shortSwingNikkei 225Daglig
1.64Profit factor
33,126Nettogevinst USD
29.13%Treffprosent
206Handler
-8,267Max drawdown
161Gj.sn. handel

Beste kjøring av 9. Nikkei 225, Daglig, spread 10, fra kjøring pf:2026-10-05-NIKKEI-D.tsv:8.

Inngangsregler, long

  1. Sluttkursen er over 200-periodes EMA
  3. 14-periode ATR er over sitt 20-periode gjennomsnitt

Inngangsregler, short

  1. Sluttkursen er under 200-periodes EMA
  3. 14-periode ATR er over sitt 20-periode gjennomsnitt

Utgangsregler

  2. En short lukkes når sluttkursen stiger over 50-periode EMA, med mindre et reverseringsinngangssignal utløses
  3. En motsatt inngang reverserer posisjonen

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-10-05
InstrumentNikkei 225, Daglig
Spread10 poeng
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-10-05

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
Nikkei 225Beste kjøringDaglig1.64 20629.1333,126 USD-8,267
USD/JPYDaglign/a 27928.321,586,530 USD-512,200
USD/JPY1 timen/a 2,67124.63320,040 USD-223,360
Dow JonesDaglign/a 28732.4017,557 EUR-6,455
DAX 40Daglign/a 31829.259,336 EUR-4,774
Nasdaq 100Daglign/a 25429.538,981 EUR-4,116
Amerikansk råolje4 timern/a 51126.428,630 EUR-4,151
S&P 500Daglign/a 33428.142,440 EUR-841
Gull4 timern/a 56828.871,651 EUR-782

Diagrammer

Resultater per kjøring

NettogevinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kode, slik den ble testet

// ==============================================================
// RSI Fifty Cross With ATR Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ematrend = ExponentialAverage[200](close)
emaexit = ExponentialAverage[50](close)
myRsi = RSI[14](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
atrsma = Average[20](myAtr)

24 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

EMARSIATRSMA
Lengre historikkKjørt om igjen på opptil 1,000,000 barerNikkei 225 · Daglig · eldre data 0.00 USD

Nikkei 225 hadde ingen historikk utover standardkjøringen, så begge kjøringene brukte 11,000 barer.

Nikkei 225 · Daglig

Barer tilgjengelig11,000
Netto, standard kjøring på 200,000 barer33,125.50 USD
Netto, lang kjøring33,125.50 USD
Netto på de eldre dataene alene0.00 USD
Les dette førstKjente svakheter2 poeng
  • Koden bruker ingen stop loss, så en tapende handel forblir åpen til et utgangssignal kommer.
  • Resultatene inkluderer bare spread. Kurtasje og overnattingsrenter er ikke inkludert.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan jeg kjøre RSI Fifty Cross With ATR Filter i ProOrder?

Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.

Hvilke markeder ble den testet på?

Den ble testet på 9 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring var Nikkei 225, Daglig, med en profit factor på 1.64 over 206 handler.

Hvor stor var drawdown?

Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 8,267 USD med den testede position size, mot et nettoresultat på 33,126 USD.

Handler den long, short eller begge deler?

Den handler både long og short.

Relatert

Strategier som denne

Trend Surfer

Bruker samme indikator.

1.04 PF · 10,813 handler

Rock Climber

Beste kjøring på samme marked, Nikkei 225.

1.44 PF · 1,644 handler

Stochastic Reversal With Psychological Line

Også en momentum-strategi.

1.63 PF · 367 handler

Se hvordan ProRealAlgos kombinerer strategier som denne til én automatisert portefølje.

ProRealAlgos-fellesskapet får de fullstendige reglene, hele koden og den automatiserte porteføljen.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon