Kjøper på en bullish RSI(8)-divergens mot et lavere 5-bar-lav, og shorter på den speilvendte bearish divergensen. Hver handel har en 1% stop loss og et 2% gevinstmål fra inngangskursen.
Beste kjøring av 4. EUR/USD, 1 time, spread 1, fra kjøring sweeps:2026-10-10-EURUSD-1h-opt.tsv:4.
| Periode | Frem til 2026-10-10 |
| Instrument | EUR/USD, 1 time |
| Spread | 1 poeng |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kostnader | Kun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert. |
| Barer | Opptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk |
| Sist testet | 2026-10-10 |
Hver kjøring
| Marked | Tidsramme | PF | Handler | Treff % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDBeste kjøring | 1 time | n/a | 4,023 | 56.65 | 47,527 USD | -41,026 |
| Dow Jones | 4 timer | n/a | 382 | 44.50 | 12,953 EUR | -6,302 |
| Dow Jones | 1 min | n/a | 3,449 | 58.54 | 8,372 EUR | -2,971 |
| GBP/USD | 4 timer | n/a | 1,243 | 49.48 | 6,196 USD | -4,855 |
Diagrammer
Koden
// ============================================================== // RSI Divergence Reversal // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Pattern // Direction: Long & short // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRsi = RSI[8](close) ll = lowest[5](low) hh = highest[5](high) lr = lowest[5](myRsi) hr = highest[5](myRsi)
15 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.
Oppsett
Spørsmål
Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.
Den ble testet på 4 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring etter antall handler var EUR/USD, 1 time, med 4,023 handler.
Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 41,026 USD med den testede position size, mot et nettoresultat på 47,527 USD.
Den handler både long og short.
Relatert
ProRealAlgos-fellesskapet får de fullstendige reglene, hele koden og den automatiserte porteføljen.