English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Breakout / Pivot Breakout With ATR Stops

Pivot Breakout With ATR Stops

Kjøper når lukkekursen krysser over det siste bekreftede pivothøyden, og selger short når den krysser under det siste pivotlavpunktet. Hver handel har en stopp og et mål satt til henholdsvis 1 og 9 ganger 14-periodes ATR.

BreakoutLong & shortSwingUSD/JPYDaglig
2.78Profit factor
197,650Nettogevinst USD
19.16%Treffprosent
1,164Handler
-22,400Max drawdown
170Gj.sn. handel

Beste kjøring av 6. USD/JPY, Daglig, spread 1, fra kjøring pf:2026-10-10-USDJPY-D.tsv:13.

Inngangsregler, long

  2. Et pivothøyde er en høyeste kurs som er over de 3 barene før den og minst like høy som de 3 barene etter den.
  3. Pivoter bekreftes 3 bars etter.
  4. Signaler kontrolleres først etter 20 barer.

Inngangsregler, short

  2. Et pivotlavpunkt er en laveste kurs som er under de 3 barene før den og lik eller under de 3 barene etter den.
  3. Pivoter bekreftes 3 bars etter.
  4. Signaler kontrolleres først etter 20 barer.

Utgangsregler

  2. Et motsatt signal lukker handelen og snur den.

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, Daglig
Spread1 poeng
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-10-10

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
USD/JPYBeste kjøringDaglig2.78 1,16419.16197,650 USD-22,400
Nikkei 225Daglign/a 64423.4529,634 USD-17,742
Brent råoljeDaglign/a 28225.1810,734 EUR-8,010
Nasdaq 100Daglign/a 66417.328,249 EUR-6,905
GullDaglign/a 76320.181,670 EUR-658
Gull4 timern/a 1,70121.341,518 EUR-795

Diagrammer

Resultater per kjøring

NettogevinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kode, slik den ble testet

// ==============================================================
// Pivot Breakout With ATR Stops
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lasthigh = 0
ONCE lastlow = 0

33 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

ATR
Lengre historikkKjørt om igjen på opptil 1,000,000 barerUSD/JPY · Daglig · eldre data 0.00 USD

USD/JPY hadde ingen historikk utover standardkjøringen, så begge kjøringene brukte 12,000 barer.

USD/JPY · Daglig

Barer tilgjengelig12,000
Netto, standard kjøring på 200,000 barer197,650.00 USD
Netto, lang kjøring197,650.00 USD
Netto på de eldre dataene alene0.00 USD
Les dette førstKjente svakheter2 poeng
  • Resultatene inkluderer bare spread. Kurtasje og overnattingsrenter er ikke inkludert.
  • Koden er publisert slik den ble backtestet, og har ikke blitt kompilert på nytt siden.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan jeg kjøre Pivot Breakout With ATR Stops i ProOrder?

Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.

Hvilke markeder ble den testet på?

Den ble testet på 6 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring var USD/JPY, Daglig, med en profit factor på 2.78 over 1,164 handler.

Hvor stor var drawdown?

Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 22,400 USD med den testede position size, mot et nettoresultat på 197,650 USD.

Handler den long, short eller begge deler?

Den handler både long og short.

Relatert

Strategier som denne

KDJ J Line Momentum Long

Bruker samme indikator.

4.17 PF · 6,135 handler

Trend Surfer

Beste kjøring på samme marked, USD/JPY.

1.04 PF · 10,813 handler

Fifty Bar Fibonacci Level Cross

Også en breakout-strategi.

2.64 PF · 3,012 handler

Sett deg på ventelisten til ProRealAlgos for å handle en testet portefølje i stedet for enkeltstrategier.

ProRealAlgos-fellesskapet får de fullstendige reglene, hele koden og den automatiserte porteføljen.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon