Strategien kjøper etter at en stor outside bar lukker under forrige laveste kurs, og selger short etter at en lukker over forrige høyeste kurs. Hver handel har en stopp på 2 ATR og går ut ved den første lukkingen med gevinst.
Beste kjøring av 3. USD/JPY, Daglig, spread 1, fra kjøring sweeps:2026-10-11-USDJPY-D-opt.tsv:155.
| Periode | Frem til 2026-10-11 |
| Instrument | USD/JPY, Daglig |
| Spread | 1 poeng |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kostnader | Kun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert. |
| Barer | Opptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk |
| Sist testet | 2026-10-11 |
Hver kjøring
| Marked | Tidsramme | PF | Handler | Treff % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYBeste kjøring | Daglig | n/a | 763 | 5.24 | 234,360 USD | -74,840 |
| Nikkei 225 | Daglig | n/a | 638 | 76.49 | 18,124 USD | -6,700 |
| Dow Jones | Daglig | n/a | 504 | 78.17 | 8,962 EUR | -6,657 |
Diagrammer
Koden
// ============================================================== // Outside Bar Reversal Stop // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Pattern // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myAtr = AverageTrueRange[14](close) buffer = myAtr * 2
27 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.
Oppsett
Spørsmål
Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.
Den ble testet på 3 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring etter antall handler var USD/JPY, Daglig, med 763 handler.
Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 74,840 USD med den testede position size, mot et nettoresultat på 234,360 USD.
Den handler både long og short.
Relatert
ProRealAlgos-fellesskapet får de fullstendige reglene, hele koden og den automatiserte porteføljen.