Bøkene... men ikke gratis
Strategien handler outside bars, og kjøper når en lukker under forrige laveste kurs, og selger short når en lukker over forrige høyeste kurs. Hver handel har et mål på 1 gang ATR(20) fra utførelseskursen og går ut til markedskurs etter 3 bars.
Beste kjøring av 3. Nasdaq 100, Daglig, spread 3, fra kjøring sweeps:2026-10-10-NAS100-D-opt.tsv:32.
| Periode | Frem til 2026-10-10 |
| Instrument | Nasdaq 100, Daglig |
| Spread | 3 poeng |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kostnader | Kun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert. |
| Barer | Opptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk |
| Sist testet | 2026-10-11 |
Hver kjøring
| Marked | Tidsramme | PF | Handler | Treff % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Beste kjøring | Daglig | n/a | 1,070 | 50.47 | 5,164 EUR | -4,401 |
| Dow Jones | 4 timer | n/a | 934 | 58.89 | 12,525 EUR | -3,294 |
| Nikkei 225 | Daglig | n/a | 902 | 56.65 | 11,010 USD | -10,561 |
Diagrammer
Koden
// ============================================================== // Outside Bar Mean Reversion // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE bars = 0 myAtr = AverageTrueRange[20](close)
28 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.
Oppsett
Spørsmål
Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.
Den ble testet på 3 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring etter antall handler var Nasdaq 100, Daglig, med 1,070 handler.
Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 4,401 EUR med den testede position size, mot et nettoresultat på 5,164 EUR.
Den handler både long og short.
Relatert
Copy trading på amerikanske indekser er tilgjengelig for ProRealAlgos-medlemmer når det blir ledige plasser.
