English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Mønster / Liquidity Sweep Volatility Filter

Liquidity Sweep Volatility Filter

Strategien kjøper etter at prisen dykker under en nylig pivot-bunn og lukker tilbake over den, i en opptrend med et stigende volatilitetsfilter og en sterk bullish lukking. Den selger short ved det speilvendte oppsettet, med stopp og mål satt ut fra 14-bar ATR.

MønsterLong & shortSwingDow JonesDaglig
1.41Profit factor
13,042Nettogevinst EUR
37.42%Treffprosent
326Handler
-2,961Max drawdown
40.01Gj.sn. handel

Beste kjøring av 5. Dow Jones, Daglig, spread 3, fra kjøring pf:2026-10-10-DOW30-D.tsv:6.

Inngangsregler, long

  2. Sluttkursen er over 200-periodes EMA.
  3. Volatilitetsoscillatoren er over 0 og høyere enn sine to foregående verdier.
  4. Baren er bullish, med lukkekursen minst 0.6 av veien opp i spennet.
  5. En long-posisjon åpnes til markedet når disse betingelsene er oppfylt og ingen posisjon er åpen.

Inngangsregler, short

  2. Sluttkursen er under 200-periodes EMA.
  3. Volatilitetsoscillatoren er over 0 og høyere enn sine to foregående verdier.
  4. Baren er bearish, med lukkekursen høyst 0.4 av veien opp i spennet.
  5. En short-posisjon åpnes til markedet når disse betingelsene er oppfylt og ingen posisjon er åpen.

Utgangsregler

  2. Et stopp for short ligger 1.0 ganger 14-bar-ATR over fyllkursen, og et mål for short ligger 2.0 ganger ATR under den.

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-10-10
InstrumentDow Jones, Daglig
Spread3 poeng
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-10-10

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
Dow JonesBeste kjøringDaglig1.41 32637.4213,042 EUR-2,961
Sølv4 timern/a 86933.0315,348 USD-6,822
SølvDaglign/a 27833.8110,108 USD-3,020
Nasdaq 1004 timern/a 1,11132.224,400 EUR-1,979
Nasdaq 100Daglign/a 33232.533,380 EUR-2,788

Diagrammer

Resultater per kjøring

NettogevinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kode, slik den ble testet

// ==============================================================
// Liquidity Sweep Volatility Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE lasthigh = 0
ONCE lastlow = 0
ONCE hashigh = 0
ONCE haslow = 0
ONCE bullbar = -999
ONCE bearbar = -999

ematrend = ExponentialAverage[200](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

58 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

ATREMATrue Range
Lengre historikkKjørt om igjen på opptil 1,000,000 barerDow Jones · Daglig · eldre data 0.00 EUR

Dow Jones hadde ingen historikk utover standardkjøringen, så begge kjøringene brukte 14,000 barer.

Dow Jones · Daglig

Barer tilgjengelig14,000
Netto, standard kjøring på 200,000 barer13,042.10 EUR
Netto, lang kjøring13,042.10 EUR
Netto på de eldre dataene alene0.00 EUR
Les dette førstKjente svakheter2 poeng
  • Resultatene inkluderer bare spread. Kurtasje og overnattingsrenter er ikke inkludert.
  • Koden er publisert slik den ble backtestet, og har ikke blitt kompilert på nytt siden.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan jeg kjøre Liquidity Sweep Volatility Filter i ProOrder?

Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.

Hvilke markeder ble den testet på?

Den ble testet på 5 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring var Dow Jones, Daglig, med en profit factor på 1.41 over 326 handler.

Hvor stor var drawdown?

Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 2,961 EUR med den testede position size, mot et nettoresultat på 13,042 EUR.

Handler den long, short eller begge deler?

Den handler både long og short.

Relatert

Strategier som denne

Reversal Pattern With Chaikin Volatility

Bruker samme indikator.

2.26 PF · 6,872 handler

Turtle Trade

Beste kjøring på samme marked, Dow Jones.

2.42 PF · 6,324 handler

Month End Calendar Window

Også en mønsterstrategi.

1.37 PF · 616 handler

Se hvordan ProRealAlgos kombinerer strategier som denne til én automatisert portefølje.

Copy trading på amerikanske indekser er tilgjengelig for ProRealAlgos-medlemmer når det blir ledige plasser.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon