English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Momentum / Linear Regression Momentum Pivot

Linear Regression Momentum Pivot

Kjøper på en momentum-pivot-topp mens +DI faller, eller på en +DI-pivot-topp mens momentum er negativt og stiger. Lukker long-posisjonen på separate utgangssignaler fra momentum og +DI, med et stopp 1.6 ganger ATR(14) under inngangen.

MomentumKun longSwingUSD/JPYDaglig
9.58Profit factor
2,383,220Nettogevinst USD
4.42%Treffprosent
1,606Handler
-167,590Max drawdown
1,484Gj.sn. handel

Beste kjøring av 9. USD/JPY, Daglig, spread 1, fra kjøring pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:1.

Inngangsregler, long

  2. Eller +DI(14) har en pivot-topp, momentum er på eller over sin forrige verdi, og momentum er under 0.
  3. Gå inn long til markedspris når man er uten posisjon, og enten det ene eller det andre settet med betingelser er oppfylt.
  4. Et stop loss 1.6 ganger ATR(14) under fyllkursen settes ved inngang.

Utgangsregler

  2. Eller +DI har en pivot-topp, momentum faller mens det er positivt, og +DI er over 23.

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-10-05
InstrumentUSD/JPY, Daglig
Spread1 poeng
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-10-05

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
USD/JPYBeste kjøringDaglig9.58 1,6064.422,383,220 USD-167,590
Dow Jones1 timen/a 2,32940.3618,722 EUR-10,157
Dow JonesDaglign/a 83443.5313,058 EUR-6,385
Dow Jones4 timern/a 60141.4312,434 EUR-6,140
DAX 40Daglign/a 97539.1811,995 EUR-4,822
Nasdaq 1004 timern/a 1,87940.398,857 EUR-4,230
Nasdaq 100Daglign/a 68936.438,839 EUR-4,189
Brent råolje4 timern/a 1,03740.606,547 EUR-2,969
FTSE 100Daglign/a 71144.444,388 EUR-3,052

Diagrammer

Resultater per kjøring

NettogevinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kode, slik den ble testet

// ==============================================================
// Linear Regression Momentum Pivot
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

mom = close - ((highest[20](high) + lowest[20](low)) / 2 + Average[20](close)) / 2
sz = LinearRegression[20](mom)
di = DIplus[14](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

17 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

Lineær regresjonDMISMAATR
Lengre historikkKjørt om igjen på opptil 1,000,000 barerUSD/JPY · Daglig · eldre data 0.00 USD

USD/JPY hadde ingen historikk utover standardkjøringen, så begge kjøringene brukte 12,000 barer.

USD/JPY · Daglig

Barer tilgjengelig12,000
Netto, standard kjøring på 200,000 barer2,383,220.00 USD
Netto, lang kjøring2,383,220.00 USD
Netto på de eldre dataene alene0.00 USD
Les dette førstKjente svakheter2 poeng
  • Resultatene inkluderer bare spread. Kurtasje og overnattingsrenter er ikke inkludert.
  • Koden er publisert slik den ble backtestet, og har ikke blitt kompilert på nytt siden.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan jeg kjøre Linear Regression Momentum Pivot i ProOrder?

Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.

Hvilke markeder ble den testet på?

Den ble testet på 9 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring var USD/JPY, Daglig, med en profit factor på 9.58 over 1,606 handler.

Hvor stor var drawdown?

Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 167,590 USD med den testede position size, mot et nettoresultat på 2,383,220 USD.

Handler den long, short eller begge deler?

Den tar bare long-handler.

Relatert

Strategier som denne

Trend Surfer

Bruker samme indikator.

1.04 PF · 10,813 handler

EMA 8 21 RSI Filtered Bracket

Beste kjøring på samme marked, USD/JPY.

1.09 PF · 6,194 handler

MACD Histogram Zero Cross Reversal

Også en momentum-strategi.

9.12 PF · 893 handler

Sett deg på ventelisten til ProRealAlgos for å handle en testet portefølje i stedet for enkeltstrategier.

ProRealAlgos-fellesskapet får de fullstendige reglene, hele koden og den automatiserte porteføljen.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon