Bøkene... men ikke gratis
Strategien kjøper når prisen krysser over en 100-periode lineær regresjonslinje for høyene og selger short når den krysser under en 100-periode linje for lavene. Hver handel lukkes når prisen krysser tilbake gjennom linjen som utløste den.
Beste kjøring av 2. Gull, 4 timer, spread 0.6, fra kjøring sweeps:2026-10-12-GOLD-4h-opt.tsv:54.
| Periode | Frem til 2026-10-12 |
| Instrument | Gold, 4 timer |
| Spread | 0.6 poeng |
| Startkapital | 1,000,000 |
| Kostnader | Kun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert. |
| Barer | Opptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk |
| Sist testet | 2026-10-12 |
Hver kjøring
| Marked | Tidsramme | PF | Handler | Treff % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GullBeste kjøring | 4 timer | n/a | 2,005 | 25.29 | 1,332 EUR | -811 |
| Brent råolje | Daglig | n/a | 361 | 30.75 | 24,126 EUR | -12,854 |
Diagrammer
Koden
// ============================================================== // Linear Regression Channel Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false lrh = LinearRegression[100](high) lrl = LinearRegression[100](low)
17 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.
Oppsett
Spørsmål
Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.
Den ble testet på 2 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring etter antall handler var Gull, 4 timer, med 2,005 handler.
Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 811 EUR med den testede position size, mot et nettoresultat på 1,332 EUR.
Den handler både long og short.
Relatert
ProRealAlgos-fellesskapet får de fullstendige reglene, hele koden og den automatiserte porteføljen.
