English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Mean reversion / Keltner Channel Rebound

Keltner Channel Rebound

Systemet kjøper når lukkekursen beveger seg tilbake over det nedre Keltner-båndet etter at forrige lukkekurs var under det, og selger short ved det speilvendte oppsettet ved det øvre båndet. Stoppene ligger på det ytre båndet og målene på det motsatte båndet.

Mean reversionLong & shortSwingUSD/JPYDaglig
n/aProfit factor
13,440Nettogevinst USD
46.17%Treffprosent
836Handler
-4,940Max drawdown
16.08Gj.sn. handel

Beste kjøring av 2. USD/JPY, Daglig, spread 1, fra kjøring sweeps:2026-10-11-USDJPY-D-opt.tsv:150.

Inngangsregler, long

  1. Forrige lukkekurs er under det nåværende nedre båndet, EMA(35) minus 1.5 ganger EMA(35) av sann range.
  3. En ny handel kan bare åpnes når man er uten posisjon.

Inngangsregler, short

  1. Forrige lukkekurs er over det nåværende øvre båndet, EMA(35) pluss 1.5 ganger EMA(35) av sann range.
  3. En ny handel kan bare åpnes når man er uten posisjon.

Utgangsregler

  1. Stoppet for en long ligger 3 ganger EMA(35) av sann range under EMA(35)-midtlinjen, målt fra fyllkursen.
  2. Stoppet for en short ligger 3 ganger den rangen over midtlinjen.

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-10-11
InstrumentUSD/JPY, Daglig
Spread1 poeng
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-10-11

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
USD/JPYBeste kjøringDaglign/a 83646.1713,440 USD-4,940
Brent råolje4 timern/a 76945.514,822 EUR-4,691

Diagrammer

Resultater per kjøring

NettogevinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kode, slik den ble testet

// ==============================================================
// Keltner Channel Rebound
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

mid = ExponentialAverage[35](close)
myTr = TR(close)
rng = ExponentialAverage[35](myTr)
up = mid + 1.5 * rng
lo = mid - 1.5 * rng
upsl = mid + 3 * rng
losl = mid - 3 * rng

20 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

Keltner ChannelEMATrue Range
Les dette førstKjente svakheter2 poeng
  • Ingen profit factor er tilgjengelig, fordi det bare finnes parameterkjøringer for denne strategien.
  • Resultatene inkluderer bare spread. Kurtasje og overnattingsrenter er ikke inkludert.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan jeg kjøre Keltner Channel Rebound i ProOrder?

Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.

Hvilke markeder ble den testet på?

Den ble testet på 2 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring etter antall handler var USD/JPY, Daglig, med 836 handler.

Hvor stor var drawdown?

Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 4,940 USD med den testede position size, mot et nettoresultat på 13,440 USD.

Handler den long, short eller begge deler?

Den handler både long og short.

Relatert

Strategier som denne

Reversal Pattern With Chaikin Volatility

Bruker samme indikator.

2.26 PF · 6,872 handler

Trend Surfer

Beste kjøring på samme marked, USD/JPY.

1.04 PF · 10,813 handler

ATR Band

Også en mean reversion-strategi.

10.31 PF · 53 handler

Vil du ha strategier som allerede er en del av en live portefølje? Meld deg på ventelisten til ProRealAlgos.

ProRealAlgos-fellesskapet får de fullstendige reglene, hele koden og den automatiserte porteføljen.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon