English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Mean reversion / Inverse Fisher RSI Dip Buyer

Inverse Fisher RSI Dip Buyer

Kjøper når den inverse Fisher-transformasjonen av RSI faller under -0.8167 og prisen faller kraftig eller ligger under sin 48-bar EMA. Selger når ADX er over 70 og transformasjonen er over 0.95954 med TEMA som faller.

Mean reversionKun longSwingFTSE 100Daglig
n/aProfit factor
2,513Nettogevinst EUR
100.00%Treffprosent
1Handler
-1,064Max drawdown
2,513Gj.sn. handel

Beste kjøring av 1. FTSE 100, Daglig, spread 2, fra kjøring sweeps:2026-10-04-FTSE100-D-opt.tsv:68.

Inngangsregler, long

  2. Bane A: den 40-bar Bollinger-halvbredden overstiger 0.01118 ganger lukkekursen, og den absolutte endringen i lukkekursen overstiger 0.01232 ganger lukkekursen.
  3. Bane A krever også at halen fra lukkekurs til lav er under 0.88481 ganger halvbredden, og at lukkekursen er under forrige bars nedre bånd.
  4. Bane A krever også at lukkekursen er på eller under forrige lukkekurs, og at TEMA(9) stiger.
  5. Bane B: lukkekursen er under EMA(48) og under 0.00396 ganger det nedre 20-bar Bollinger-båndet for typisk pris.
  6. Bane B krever også at volumet er under 29 ganger det forrige 24-bar-gjennomsnittsvolumet.

Utgangsregler

  2. Den inverse Fisher-transformasjonen av RSI må også være over 0.95954.
  3. Et stop loss 1.5% under inngangskursen lukker handelen.
  4. Et kjøpssignal ignoreres på en bar som også har et salgssignal.

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-10-04
InstrumentFTSE 100, Daglig
Spread2 poeng
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-10-04

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
FTSE 100Beste kjøringDaglign/a 1100.002,513 EUR-1,064

Diagrammer

Resultater per kjøring

NettogevinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kode, slik den ble testet

// ==============================================================
// Inverse Fisher RSI Dip Buyer
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

midone = Average[40](close)
lowerone = midone - 2 * STD[40](close)
bbdelta = abs(midone - lowerone)
midtwo = Average[20](TypicalPrice)
lowertwo = midtwo - 2 * STD[20](TypicalPrice)
closedelta = abs(close - close[1])
tail = abs(close - low)
emaslow = ExponentialAverage[48](close)
volmean = Average[24](volume)
myRsi = RSI[14](close)
myR = 0.1 * (myRsi - 50)
fisher = (exp(2 * myR) - 1) / (exp(2 * myR) + 1)
myTema = TEMA[9](close)
myAdx = ADX[14]

17 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

RSIBollinger BandsTEMAEMASMAADXVolum
Les dette førstKjente svakheter3 poeng
  • Ingen profit factor er tilgjengelig, fordi det bare finnes parameterkjøringer for denne strategien.
  • Den beste kjøringen har bare 1 handler, som er et lite utvalg å vurdere den på.
  • Den er bare testet på FTSE 100, så det finnes ingen dokumentasjon fra andre markeder.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan jeg kjøre Inverse Fisher RSI Dip Buyer i ProOrder?

Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.

Hvilke markeder ble den testet på?

Den ble testet på én kombinasjon, FTSE 100, Daglig, med 1 handler.

Hvor stor var drawdown?

Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 1,064 EUR med den testede position size, mot et nettoresultat på 2,513 EUR.

Handler den long, short eller begge deler?

Den tar bare long-handler.

Relatert

Strategier som denne

Trend Surfer

Bruker samme indikator.

1.04 PF · 10,813 handler

DAX Survivor

Beste kjøring på samme marked, FTSE 100.

1.17 PF · 1,514 handler

ATR Band

Også en mean reversion-strategi.

10.31 PF · 53 handler

Se hvordan ProRealAlgos kombinerer strategier som denne til én automatisert portefølje.

ProRealAlgos-fellesskapet får de fullstendige reglene, hele koden og den automatiserte porteføljen.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon