English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Mean reversion / Channel Lower Quarter Reversion

Channel Lower Quarter Reversion

Kjøper når kursen er i de nedre 25% av den forrige 50-bar høy-lav-kanalen mens lukkekursen holder seg over 200-periodes SMA. Selger ved kanalens midtlinje, under kanalens bunn med 1.0 ATR(14), eller når lukkekursen faller under SMA-en.

Mean reversionKun longSwingS&P 500Daglig
2.17Profit factor
1,630Nettogevinst EUR
61.60%Treffprosent
125Handler
-257Max drawdown
13.04Gj.sn. handel

Beste kjøring av 9. S&P 500, Daglig, spread 1, fra kjøring pf:2026-10-04-USA500-D.tsv:2.

Inngangsregler, long

  1. Sluttkursen er over 200-periodes SMA.

Utgangsregler

  2. Lukkekursen faller mer enn 1.0 ATR(14) under forrige 50-bar kanalbunn.
  3. Lukkekursen faller under 200-periodes SMA.

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-10-04
InstrumentS&P 500, Daglig
Spread1 poeng
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-10-04

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
S&P 500Beste kjøringDaglig2.17 12561.601,630 EUR-257
EUR/USDDaglign/a 8852.2734,229 USD-14,989
SølvDaglign/a 9338.7115,685 USD-5,160
Nikkei 225Daglign/a 9650.007,296 USD-5,644
Dow JonesDaglign/a 12657.145,658 EUR-3,292
Nasdaq 100Daglign/a 9757.734,397 EUR-1,644
GBP/USDDaglign/a 11241.963,109 USD-2,311
DAX 404 timern/a 24951.812,900 EUR-1,962
GullDaglign/a 12851.56750 EUR-239

Diagrammer

Resultater per kjøring

NettogevinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kode, slik den ble testet

// ==============================================================
// Channel Lower Quarter Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

upperd = highest[50](high)[1]
lowerd = lowest[50](low)[1]
midd = (upperd + lowerd) / 2.0
zonetop = lowerd + (upperd - lowerd) * 25.0 / 100.0
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
smat = Average[200](close)

19 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

Donchian ChannelATRSMA
Lengre historikkKjørt om igjen på opptil 1,000,000 barerS&P 500 · Daglig · eldre data 0.00 EUR

S&P 500 hadde ingen historikk utover standardkjøringen, så begge kjøringene brukte 14,000 barer.

S&P 500 · Daglig

Barer tilgjengelig14,000
Netto, standard kjøring på 200,000 barer1,630.37 EUR
Netto, lang kjøring1,630.37 EUR
Netto på de eldre dataene alene0.00 EUR
Les dette førstKjente svakheter2 poeng
  • Koden bruker ingen stop loss, så en tapende handel forblir åpen til et utgangssignal kommer.
  • Resultatene inkluderer bare spread. Kurtasje og overnattingsrenter er ikke inkludert.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan jeg kjøre Channel Lower Quarter Reversion i ProOrder?

Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.

Hvilke markeder ble den testet på?

Den ble testet på 9 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring var S&P 500, Daglig, med en profit factor på 2.17 over 125 handler.

Hvor stor var drawdown?

Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 257 EUR med den testede position size, mot et nettoresultat på 1,630 EUR.

Handler den long, short eller begge deler?

Den tar bare long-handler.

Relatert

Strategier som denne

Trend Surfer

Bruker samme indikator.

1.04 PF · 10,813 handler

CCI Sign With EMA Alignment

Beste kjøring på samme marked, S&P 500.

1.23 PF · 1,253 handler

Two Period RSI Trend Pullback

Også en mean reversion-strategi.

2.18 PF · 696 handler

Få de fullstendige reglene, hele koden og ProRealAlgos-porteføljen som medlem.

Copy trading på amerikanske indekser er tilgjengelig for ProRealAlgos-medlemmer når det blir ledige plasser.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon