English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Mønster / Bar Gap Imbalance Breakout

Bar Gap Imbalance Breakout

Går long etter at lavkursen på en bar er over høykursen på forrige bar, og short etter at høykursen på en bar er under lavkursen på forrige bar. Lukkekursen for hvert signal beregnes som gjennomsnitt, og en long lukkes på et bearish ubalanse-signal der lukkekursen er over dette gjennomsnittet.

MønsterLong & shortIntradayDAX 402 min
n/aProfit factor
2,442Nettogevinst EUR
65.25%Treffprosent
259Handler
-2,313Max drawdown
9.43Gj.sn. handel

Beste kjøring av 12. DAX 40, 2 min, spread 3, fra kjøring sweeps:2026-10-12-DAX40-2m-opt.tsv:3.

Inngangsregler, long

  2. Hvis ikke short, kjøper et bullish ubalanse-signal når posisjonen er flat, og legger lukkekursen til det løpende gjennomsnittet av lukkekursene for bullish signaler.
  3. Signaler kontrolleres først etter bar 2.

Inngangsregler, short

  2. Hvis ikke long, selger et bearish ubalanse-signal short når posisjonen er flat, og legger lukkekursen til det løpende gjennomsnittet av lukkekursene for bearish signaler.

Utgangsregler

  2. Et bullish ubalanse-signal lukker short-posisjonen når lukkekursen er under det løpende gjennomsnittet av lukkekursene for bearish signaler.
  3. Det er ikke satt noen stop loss eller mål.

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-10-12
InstrumentDAX 40, 2 minutter
Spread3 poeng
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-10-12

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
DAX 40Beste kjøring2 minn/a 25965.252,442 EUR-2,313
USD/JPYDaglign/a 1190.911,415,670 USD-665,950
USD/JPY4 timern/a 1580.00960,860 USD-303,800
EUR/USDDaglign/a 1181.8256,198 USD-51,890
Sølv1 minn/a 20872.1213,956 USD-8,328
Dow Jones2 minn/a 20374.8811,520 EUR-4,891
DAX 4030 minn/a 18973.5411,175 EUR-6,466
Dow Jones5 minn/a 12276.239,970 EUR-8,342
Amerikansk råolje10 minn/a 7569.337,946 EUR-5,072
DAX 403 minn/a 19269.797,818 EUR-4,437
FTSE 10015 minn/a 19573.335,928 EUR-3,108
Amerikansk råolje2 minn/a 20769.574,396 EUR-3,158

Diagrammer

Resultater per kjøring

Topp 10 av 12 kjøringer. Hele listen finnes i tabellen ovenfor.

NettogevinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kode, slik den ble testet

// ==============================================================
// Bar Gap Imbalance Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 2 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE buyavg = 0
ONCE buycount = 0
ONCE sellavg = 0
ONCE sellcount = 0

42 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.
Les dette førstKjente svakheter2 poeng
  • Ingen profit factor er tilgjengelig, fordi det bare finnes parameterkjøringer for denne strategien.
  • Max drawdown på 2,313 EUR er stor sammenlignet med nettogevinsten på 2,442 EUR.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan jeg kjøre Bar Gap Imbalance Breakout i ProOrder?

Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.

Hvilke markeder ble den testet på?

Den ble testet på 12 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring etter antall handler var DAX 40, 2 minutter, med 259 handler.

Hvor stor var drawdown?

Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 2,313 EUR med den testede position size, mot et nettoresultat på 2,442 EUR.

Handler den long, short eller begge deler?

Den handler både long og short.

Relatert

Strategier som denne

Heikin Ashi Color Flip

Beste kjøring på samme marked, DAX 40.

1.12 PF · 3,692 handler

Breakout Reversal

Også en mønsterstrategi.

n/a PF · 459 handler

Vil du ha strategier som allerede er en del av en live portefølje? Meld deg på ventelisten til ProRealAlgos.

ProRealAlgos-fellesskapet får de fullstendige reglene, hele koden og den automatiserte porteføljen.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon