English
Sett deg på ventelisten
Bøkene... men ikke gratis
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistikkMarkedsstatistikk og edger1,327StrategierBibliotek med testede strategier18ForskningsrapporterStudien bak algoene301DokumentasjonProBuilder-referanse27AlgoutviklingsprogramKurs og leksjoner24Alt dette mater de 24 algoeneSe algoene
Strategier / Trend / ATR Trailing Line Crossover

ATR Trailing Line Crossover

Strategien kjøper når sluttkursen krysser over en ATR-glidende linje bygget med en buffer på 3 ganger ATR(1), og selger når sluttkursen krysser under den. Den har ingen stop eller mål.

TrendKun longIntradayNasdaq 10030 min
n/aProfit factor
7,055Nettogevinst EUR
37.60%Treffprosent
5,404Handler
-6,758Max drawdown
1.31Gj.sn. handel

Beste kjøring av 11. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, fra kjøring sweeps:2026-10-04-NAS100-30m-opt.tsv:47.

Inngangsregler, long

  1. Den glidende linjen beveger seg oppover mens prisen holder seg over den, og skifter når sluttkursen krysser den, med en buffer på 3 ganger ATR(1).
  3. Signaler kontrolleres bare etter bar 2 og bare når ingen long-posisjon er åpen.

Utgangsregler

  1. Sluttkursen faller under den glidende linjen etter å ha vært på eller over den på forrige bar, og longen lukkes til markedet.

Testbetingelser

PeriodeFrem til 2026-10-04
InstrumentNasdaq 100, 30 minutter
Spread3 poeng
Startkapital1,000,000
KostnaderKun spread. Kommisjoner og overnattfinansiering er ikke inkludert.
BarerOpptil 200,000 barer, færre der instrumentet har kortere historikk
Sist testet2026-10-04

Hver kjøring

Markeder og tidsrammer som er testet

MarkedTidsrammePFHandlerTreff %NettoMax DD
Nasdaq 100Beste kjøring30 minn/a 5,40437.607,055 EUR-6,758
USD/JPY1 timen/a 2,85639.74535,010 USD-181,900
Sølv4 timern/a 84938.7528,094 USD-15,541
Nikkei 225Daglign/a 43644.7222,506 USD-10,236
Dow JonesDaglign/a 32147.0421,345 EUR-7,038
DAX 40Daglign/a 77638.1412,223 EUR-6,382
Nasdaq 100Daglign/a 39145.0111,073 EUR-6,407
Dow Jones4 timern/a 32144.5510,136 EUR-9,255
DAX 401 timen/a 3,05539.908,778 EUR-4,252
Nasdaq 1001 timen/a 3,50836.527,894 EUR-5,178
Gull4 timern/a 86542.312,105 EUR-1,359

Diagrammer

Resultater per kjøring

Topp 10 av 11 kjøringer. Hele listen finnes i tabellen ovenfor.

NettogevinstMax drawdown

Koden

ProBuilder-kode, slik den ble testet

// ==============================================================
// ATR Trailing Line Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE trail = 0

prev = trail
buf = 3.0 * AverageTrueRange[1](close)

22 linjer til: inngangs- og utgangsreglene.

Oppsett

Slik laster du den inn

  1. Kopier koden med kopiknappen på kodeblokken.
  2. I ProRealTime åpner du et diagram for instrumentet og tidsrammen du vil teste, og åpner deretter ProOrder > New trading system og velger "Create with programming".
  3. Lim inn koden, gi systemet et navn og lagre det.
  4. Klikk "Backtest", angi din egen spread og position size, og kjør den før du vurderer å handle den live.

Indikatorer som brukes

ATR
Les dette førstKjente svakheter3 poeng
  • Ingen profit factor er tilgjengelig, fordi det bare finnes parameterkjøringer for denne strategien.
  • Max drawdown på 6,758 EUR er stor sammenlignet med nettogevinsten på 7,055 EUR.
  • Koden bruker ingen stop loss, så en tapende handel forblir åpen til et utgangssignal kommer.

Spørsmål

Om denne strategien

Kan jeg kjøre ATR Trailing Line Crossover i ProOrder?

Ja. Koden er skrevet i ProBuilder og kjører som et automatisert ProOrder-system. Backtest den på din egen konto med din egen spread og position size før du handler med den live.

Hvilke markeder ble den testet på?

Den ble testet på 11 kombinasjoner av marked og tidsramme. Beste kjøring etter antall handler var Nasdaq 100, 30 minutter, med 5,404 handler.

Hvor stor var drawdown?

Den beste kjøringen hadde en max drawdown på 6,758 EUR med den testede position size, mot et nettoresultat på 7,055 EUR.

Handler den long, short eller begge deler?

Den tar bare long-handler.

Relatert

Strategier som denne

KDJ J Line Momentum Long

Bruker samme indikator.

4.17 PF · 6,135 handler

Volatility Spike Regression Long

Beste kjøring på samme marked, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 handler

ADX Filtered EMA Cross

Også en trendstrategi.

1.15 PF · 607 handler

Sett deg på ventelisten til ProRealAlgos for å handle en testet portefølje i stedet for enkeltstrategier.

Copy trading på amerikanske indekser er tilgjengelig for ProRealAlgos-medlemmer når det blir ledige plasser.

Tidligere backtest-resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Dette er ikke finansiell rådgivning. Kuratert og vedlikeholdt av ProRealAlgos. ProRealTime™ er et varemerke tilhørende ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatistikkDokumentasjon