English
Op de wachtlijst
De boeken... niet gratis trouwens
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiekenMarktstatistieken en edges1,327StrategieënBibliotheek met geteste strategieën18OnderzoeksrapportenHet onderzoek achter de algo’s301DocumentatieProBuilder-naslagwerk27Algo-ontwikkelprogrammaCursussen en lessen24Dit alles voedt de 24 algo’sBekijk de algo’s
Strategieën / Breakout / Zero Lag ATR Band Breakout

Zero Lag ATR Band Breakout

Koopt wanneer de slotkoers boven een zero-lag-lijn plus 2 ATR kruist terwijl die stijgt, en verkoopt short wanneer de slotkoers onder de lijn min 2 ATR kruist terwijl die daalt. Trades sluiten bij een kruising terug door de lijn, met stops op 2 ATR en winstdoelen op 4 ATR.

BreakoutLong & shortSwingUSD/JPYDagelijks
1.45Profit factor
24,260Nettowinst USD
41.26%Winstpercentage
349Trades
-4,850Max drawdown
69.51Gem. trade

Beste run van 2. USD/JPY, Dagelijks, spread 1, uit run pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:13.

Instapregels, long

  2. De zero-lag-lijn (2 keer EMA(20) min de EMA van die EMA over 20 periodes) ligt hoger dan op de vorige bar.

Instapregels, short

  2. De zero-lag-lijn ligt lager dan op de vorige bar.

Uitstapregels

  2. Een short sluit wanneer de slotkoers boven de zero-lag-lijn kruist, tenzij er op dezelfde bar een longsignaal optreedt.
  3. Elke trade heeft een stop op 2 keer ATR(14) en een winstdoel op 4 keer ATR(14) vanaf de instap.

Testomstandigheden

PeriodeTot 2026-10-05
InstrumentUSD/JPY, Dagelijks
Spread1 punten
Startkapitaal1,000,000
KostenAlleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend.
BarsTot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft
Laatst getest2026-10-05

Elke run

Geteste markten en tijdframes

MarktTijdframePFTradesWinst %NettoMax DD
USD/JPYBeste runDagelijks1.45 34941.2624,260 USD-4,850
GoudDagelijksn/a 27342.12711 EUR-516

Grafieken

Resultaten per run

NettowinstMax drawdown

De code

ProBuilder-code, zoals getest

// ==============================================================
// Zero Lag ATR Band Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

emaa = ExponentialAverage[20](close)
emab = ExponentialAverage[20](emaa)
zl = 2 * emaa - emab
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
upper = zl + myAtr * 2.0
lower = zl - myAtr * 2.0

Nog 24 regels: de instap- en uitstapregels.

Opzet

Zo laad je hem in

  1. Kopieer de code met de kopieerknop op het codeblok.
  2. Open in ProRealTime een grafiek van het instrument en tijdframe dat je wilt testen en open dan ProOrder > New trading system en kies "Create with programming".
  3. Plak de code, geef het systeem een naam en sla het op.
  4. Klik op "Backtest", stel je eigen spread en position size in en voer hem uit voordat je overweegt er live mee te traden.

Gebruikte indicatoren

EMAATR
Langere historieOpnieuw uitgevoerd op maximaal 1,000,000 barsUSD/JPY · Dagelijks · oudere data 0.00 USD

USD/JPY had geen historie buiten de standaardrun, dus beide runs gebruikten 12,000 bars.

USD/JPY · Dagelijks

Beschikbare bars12,000
Netto, standaard run van 200,000 bars24,260.00 USD
Netto, lange run24,260.00 USD
Netto op alleen de oudere data0.00 USD
Lees dit eerstBekende zwaktes2 punten
  • De resultaten bevatten alleen de spread. Commissies en financieringskosten voor overnight posities zijn niet inbegrepen.
  • De code is gepubliceerd zoals hij is gebacktest en is sindsdien niet opnieuw gecompileerd.

Vragen

Over deze strategie

Kan ik Zero Lag ATR Band Breakout draaien in ProOrder?

Ja. De code is ProBuilder en draait als geautomatiseerd ProOrder-systeem. Backtest hem op je eigen account met je eigen spread en position size voordat je er live mee handelt.

Op welke markten is hij getest?

Hij is getest op 2 combinaties van markt en tijdframe. De beste run was USD/JPY, Dagelijks, met een profit factor van 1.45 over 349 trades.

Hoe groot was de drawdown?

De beste run had een maximale drawdown van 4,850 USD bij de geteste position size, tegenover een nettoresultaat van 24,260 USD.

Handelt hij long, short of beide?

Hij handelt zowel long als short.

Gerelateerd

Strategieën zoals deze

Reversal Pattern With Chaikin Volatility

Gebruikt dezelfde indicator.

2.26 PF · 6,872 trades

Trend Surfer

Beste run op dezelfde markt, USD/JPY.

1.04 PF · 10,813 trades

One Standard Deviation Band Breakout

Ook een breakout strategie.

1.45 PF · 812 trades

Zet je naam op de wachtlijst van ProRealAlgos om een geteste portefeuille te handelen in plaats van losse strategieën.

De ProRealAlgos community krijgt de volledige regels, de complete code en de geautomatiseerde portefeuille.

Backtestresultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen financieel advies. Samengesteld en onderhouden door ProRealAlgos. ProRealTime™ is een handelsmerk van ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentatie