De boeken... niet gratis trouwens
Aan het begin van elke dag plaatst het systeem een buy limit onder de close van de eerste bar en een sell limit erboven, elk op 0.5 keer de 12-bar range afstand. Een openstaande positie wordt gesloten op de eerste bar van de volgende dag. Hij is nog niet gebacktest.
| positionSize Aandelen per trade | 1 |
| entryRatio Limietafstand als fractie van de recente range; hoger betekent minder trades | 0.5 |
| stopLossPct Beschermende stop, procent van de instapprijs | 1 |
| takeProfitPct Profit target, procent van de instapprijs | 0.8 |
| rangePeriod Bars die worden gebruikt voor de recente range | 12 |
| fridayNumber Geen nieuwe orders op deze dag van de week | 5 |
De code
// ============================================================ // Yen End-of-Day Straddle // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Not yet tested // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 1000 // --- Parameters --- // Defaults are the USD/JPY set. Other pairs from the published table: // AUD/JPY ratio 0.5, stop 0.8, target 1.2, period 12 // EUR/JPY ratio 0.6, stop 1, target 0.8, period 8 // GBP/JPY ratio 0.5, stop 0.6, target 1, period 8 positionSize = 1 // shares per trade entryRatio = 0.5 // limit distance as a fraction of the recent range; higher means fewer trades stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price takeProfitPct = 0.8 // profit target, percent of entry price rangePeriod = 12 // bars used for the recent range fridayNumber = 5 // no new orders on this day of the week // --- Indicators --- newDay = Day <> Day[1]
Nog 19 regels: de instap- en uitstapregels.
Opzet
Vragen
Hij is geschreven voor ProOrder met limietorders, een stop van 1% en een target van 0.8%. Hij is nog niet op compileerfouten gecontroleerd of gebacktest.
Nog geen. De standaardwaarden zijn ingesteld voor één yenpaar, maar er bestaan geen resultaten voor welke markt dan ook.
Hij gebruikt een grootte van 1 aandeel per trade. Er is nog geen drawdown-cijfer, dus trade hem eerst op papier voordat je geld inzet.
Gerelateerd
De ProRealAlgos community krijgt de volledige regels, de complete code en de geautomatiseerde portefeuille.
