English
Op de wachtlijst
De boeken... niet gratis trouwens
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiekenMarktstatistieken en edges1,327StrategieënBibliotheek met geteste strategieën18OnderzoeksrapportenHet onderzoek achter de algo’s301DocumentatieProBuilder-naslagwerk27Algo-ontwikkelprogrammaCursussen en lessen24Dit alles voedt de 24 algo’sBekijk de algo’s
Strategieën / Mean reversion / VWAP Reversion And Breakout

VWAP Reversion And Breakout

Houdt één longpositie tegelijk aan, ingestapt op een dip onder de lopende VWAP of op een breakout boven een bovenste Bollinger Band. Elk instaptype sluit alleen op zijn eigen uitstapvoorwaarde.

Mean reversionAlleen longSwingGoud1 uur
1.30Profit factor
3,350Nettowinst EUR
38.77%Winstpercentage
1,999Trades
-515Max drawdown
1.68Gem. trade

Beste run van 21. Goud, 1 uur, spread 0.6, uit run pf:2026-10-12-GOLD-1h.tsv:5.

Instapregels, long

  2. Reversion: de EMA over 5 periodes van RSI(2) ligt onder 30 en de slotkoers ligt onder de lopende VWAP over 50 periodes.
  3. Breakout: beide leadlijnen, opgebouwd als middelpunten van de hoogste en laagste lopende VWAP-waarden, stijgen ten opzichte van de vorige bar.
  4. Breakout: de slotkoers ligt boven de bovenste Bollinger Band (20 periodes, 2 standaarddeviaties) van de gemiddelde leadlijn.
  5. Breakout: de som over 20 bars van volume maal de verandering in de slotkoers ligt boven nul en boven zijn EMA over 7 periodes.
  6. Breakout: de slotkoers ligt boven een VIDYA (variable index dynamic average) over 20 periodes van de mediane prijs.

Uitstapregels

  2. Breakouttrades sluiten tegen marktprijs voor 1 contract wanneer beide leadlijnen dalen ten opzichte van de vorige bar.

Testomstandigheden

PeriodeTot 2026-10-12
InstrumentGold, 1 uur
Spread0.6 punten
Startkapitaal1,000,000
KostenAlleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend.
BarsTot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft
Laatst getest2026-10-12

Elke run

Geteste markten en tijdframes

MarktTijdframePFTradesWinst %NettoMax DD
GoudBeste run1 uur1.30 1,99938.773,350 EUR-515
USD/JPY1 uurn/a 2,32339.04694,850 USD-202,380
USD/JPYDagelijksn/a 7444.59510,540 USD-183,480
USD/JPY30 minn/a 3,32536.87425,710 USD-176,260
Nikkei 225Dagelijksn/a 5944.0734,797 USD-8,986
Nikkei 2251 uurn/a 1,03639.0020,565 USD-10,185
Nikkei 2254 uurn/a 28639.1619,180 USD-10,355
Nasdaq 100Dagelijksn/a 5152.9416,591 EUR-3,196
Dow JonesDagelijksn/a 4057.5014,371 EUR-5,950
Nasdaq 1004 uurn/a 28544.5612,913 EUR-4,275
DAX 4030 minn/a 1,50842.908,685 EUR-4,059
Amerikaanse ruwe olieDagelijksn/a 5347.176,639 EUR-4,665
Brent-olieDagelijksn/a 5354.726,596 EUR-5,987
DAX 401 uurn/a 68640.236,071 EUR-2,495
Nasdaq 1001 uurn/a 1,12741.265,558 EUR-5,347
Nasdaq 10030 minn/a 2,21138.085,231 EUR-3,769
S&P 500Dagelijksn/a 4759.573,989 EUR-689
FTSE 100Dagelijksn/a 5752.632,391 EUR-1,807
Goud4 uurn/a 52840.342,295 EUR-1,183
GoudDagelijksn/a 7736.361,725 EUR-950
Goud30 minn/a 3,45335.271,632 EUR-1,025

Grafieken

Resultaten per run

Top 10 van 21 runs. De volledige lijst staat in de tabel hierboven.

NettowinstMax drawdown

De code

ProBuilder-code, zoals getest

// ==============================================================
// VWAP Reversion And Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE mode = 0
ONCE vidya = 0

tpv = TypicalPrice * Volume

vol = summation[8](Volume)

Nog 95 regels: de instap- en uitstapregels.

Opzet

Zo laad je hem in

  1. Kopieer de code met de kopieerknop op het codeblok.
  2. Open in ProRealTime een grafiek van het instrument en tijdframe dat je wilt testen en open dan ProOrder > New trading system en kies "Create with programming".
  3. Plak de code, geef het systeem een naam en sla het op.
  4. Klik op "Backtest", stel je eigen spread en position size in en voer hem uit voordat je overweegt er live mee te traden.

Gebruikte indicatoren

VWAPRSIEMABollinger BandsSMAStandaarddeviatieVolume
Lees dit eerstBekende zwaktes2 punten
  • De code stelt geen stop loss in, dus een verliesgevende trade blijft open tot er een uitstapsignaal komt.
  • De resultaten bevatten alleen de spread. Commissies en financieringskosten voor overnight posities zijn niet inbegrepen.

Vragen

Over deze strategie

Kan ik VWAP Reversion And Breakout draaien in ProOrder?

Ja. De code is ProBuilder en draait als geautomatiseerd ProOrder-systeem. Backtest hem op je eigen account met je eigen spread en position size voordat je er live mee handelt.

Op welke markten is hij getest?

Hij is getest op 21 combinaties van markt en tijdframe. De beste run was Goud, 1 uur, met een profit factor van 1.30 over 1,999 trades.

Hoe groot was de drawdown?

De beste run had een maximale drawdown van 515 EUR bij de geteste position size, tegenover een nettoresultaat van 3,350 EUR.

Handelt hij long, short of beide?

Hij neemt alleen long trades.

Gerelateerd

Strategieën zoals deze

Trend Surfer

Gebruikt dezelfde indicator.

1.04 PF · 10,813 trades

CCI Breakout

Beste run op dezelfde markt, Gold.

1.08 PF · 6,065 trades

Weekday Pullback Reversal Short

Ook een mean reversion strategie.

1.30 PF · 211 trades

Zet je naam op de wachtlijst van ProRealAlgos om een geteste portefeuille te handelen in plaats van losse strategieën.

De ProRealAlgos community krijgt de volledige regels, de complete code en de geautomatiseerde portefeuille.

Backtestresultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen financieel advies. Samengesteld en onderhouden door ProRealAlgos. ProRealTime™ is een handelsmerk van ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentatie