English
Op de wachtlijst
De boeken... niet gratis trouwens
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiekenMarktstatistieken en edges1,327StrategieënBibliotheek met geteste strategieën18OnderzoeksrapportenHet onderzoek achter de algo’s301DocumentatieProBuilder-naslagwerk27Algo-ontwikkelprogrammaCursussen en lessen24Dit alles voedt de 24 algo’sBekijk de algo’s
Strategieën / Mean reversion / Volatility Spike Mean Reversion

Volatility Spike Mean Reversion

De strategie koopt wanneer een volatiliteitspiek wordt bevestigd op opeenvolgende bars en de slotkoers onder de onderste Bollinger Band ligt, in de verwachting van een herstel. De strategie verkoopt de long wanneer de slotkoers boven de bovenste Bollinger Band stijgt.

Mean reversionAlleen longSwingS&P 500Dagelijks
3.81Profit factor
5,218Nettowinst EUR
77.14%Winstpercentage
140Trades
-1,190Max drawdown
37.27Gem. trade

Beste run van 25. S&P 500, Dagelijks, spread 1, uit run pf:2026-10-05-USA500-D.tsv:6.

Instapregels, long

  1. Vix Fix-pieken: de waarde ligt op of boven zijn bovenste Bollinger Band over 20 bars, of op of boven 0.85 keer zijn hoogste waarde over 50 bars
  2. De piek is actief voor de huidige bar en de vorige bar
  4. Er staat momenteel geen longpositie open

Uitstapregels

  1. De slotkoers beweegt boven de bovenste Bollinger Band (20 periodes, 2 standaarddeviaties), en de long wordt tegen marktprijs gesloten

Testomstandigheden

PeriodeTot 2026-10-05
InstrumentS&P 500, Dagelijks
Spread1 punten
Startkapitaal1,000,000
KostenAlleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend.
BarsTot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft
Laatst getest2026-10-05

Elke run

Geteste markten en tijdframes

MarktTijdframePFTradesWinst %NettoMax DD
S&P 500Beste runDagelijks3.81 14077.145,218 EUR-1,190
Nikkei 2251 uur1.38 88765.3941,536 USD-9,011
USD/JPY4 uurn/a 33364.86532,910 USD-177,370
Dow JonesDagelijksn/a 13576.3038,320 EUR-9,762
Nikkei 225Dagelijksn/a 11171.1729,874 USD-22,755
Dow Jones4 uurn/a 9677.0821,361 EUR-10,364
Nikkei 2254 uurn/a 21967.1218,103 USD-9,460
DAX 40Dagelijksn/a 14362.9417,935 EUR-5,511
Nasdaq 1004 uurn/a 29173.2016,901 EUR-4,471
Nikkei 22515 minn/a 1,83462.2115,375 USD-14,878
Dow Jones1 uurn/a 41965.8713,590 EUR-7,317
Nasdaq 100Dagelijksn/a 9171.4312,939 EUR-6,091
Dow Jones15 minn/a 1,52265.4411,546 EUR-8,411
Dow Jones30 minn/a 77863.7510,084 EUR-7,522
Nasdaq 1001 uurn/a 1,23362.539,803 EUR-4,217
FTSE 100Dagelijksn/a 11275.009,474 EUR-2,722
ZilverDagelijksn/a 11866.959,242 USD-8,263
FTSE 1001 uurn/a 1,09867.675,989 EUR-2,754
FTSE 1004 uurn/a 26566.423,801 EUR-2,781
S&P 5004 uurn/a 29171.483,799 EUR-1,149
Dow Jones2 minn/a 1,71263.613,192 EUR-2,757
FTSE 10010 minn/a 1,81665.142,520 EUR-1,672
S&P 5001 uurn/a 1,23664.082,246 EUR-1,131
GoudDagelijksn/a 11464.911,150 EUR-856
Goud4 uurn/a 26965.80954 EUR-823

Grafieken

Resultaten per run

Top 10 van 25 runs. De volledige lijst staat in de tabel hierboven.

Boven 1.0 werd geld verdiend, onder 1.0 werd geld verloren.

De code

ProBuilder-code, zoals getest

// ==============================================================
// Volatility Spike Mean Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

basis = Average[20](close)
dev = 2.0 * STD[20](close)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

hh = Highest[20](close)
wvf = ((hh - low) / hh) * 100
midline = Average[20](wvf)
upperband = midline + 2.0 * STD[20](wvf)
rangehigh = Highest[50](wvf) * 0.85

spike = 0

Nog 13 regels: de instap- en uitstapregels.

Opzet

Zo laad je hem in

  1. Kopieer de code met de kopieerknop op het codeblok.
  2. Open in ProRealTime een grafiek van het instrument en tijdframe dat je wilt testen en open dan ProOrder > New trading system en kies "Create with programming".
  3. Plak de code, geef het systeem een naam en sla het op.
  4. Klik op "Backtest", stel je eigen spread en position size in en voer hem uit voordat je overweegt er live mee te traden.

Gebruikte indicatoren

Bollinger BandsSMAStandaarddeviatie
Langere historieOpnieuw uitgevoerd op maximaal 1,000,000 barsS&P 500 · Dagelijks · oudere data 0.00 EUR

S&P 500 had geen historie buiten de standaardrun, dus beide runs gebruikten 14,000 bars.

S&P 500 · Dagelijks

Beschikbare bars14,000
Netto, standaard run van 200,000 bars5,217.65 EUR
Netto, lange run5,217.65 EUR
Netto op alleen de oudere data0.00 EUR
Lees dit eerstBekende zwaktes2 punten
  • De code stelt geen stop loss in, dus een verliesgevende trade blijft open tot er een uitstapsignaal komt.
  • De resultaten bevatten alleen de spread. Commissies en financieringskosten voor overnight posities zijn niet inbegrepen.

Vragen

Over deze strategie

Kan ik Volatility Spike Mean Reversion draaien in ProOrder?

Ja. De code is ProBuilder en draait als geautomatiseerd ProOrder-systeem. Backtest hem op je eigen account met je eigen spread en position size voordat je er live mee handelt.

Op welke markten is hij getest?

Hij is getest op 25 combinaties van markt en tijdframe. De beste run was S&P 500, Dagelijks, met een profit factor van 3.81 over 140 trades.

Hoe groot was de drawdown?

De beste run had een maximale drawdown van 1,190 EUR bij de geteste position size, tegenover een nettoresultaat van 5,218 EUR.

Handelt hij long, short of beide?

Hij neemt alleen long trades.

Gerelateerd

Strategieën zoals deze

Trend Surfer

Gebruikt dezelfde indicator.

1.04 PF · 10,813 trades

CCI Sign With EMA Alignment

Beste run op dezelfde markt, S&P 500.

1.23 PF · 1,253 trades

Turnaround Tuesday

Ook een mean reversion strategie.

3.80 PF · 39 trades

Wil je strategieën die al deel uitmaken van een live portefeuille? Schrijf je in op de wachtlijst van ProRealAlgos.

Copy trading op Amerikaanse indices is beschikbaar voor ProRealAlgos-leden zodra er plekken vrijkomen.

Backtestresultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen financieel advies. Samengesteld en onderhouden door ProRealAlgos. ProRealTime™ is een handelsmerk van ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentatie