English
Op de wachtlijst
De boeken... niet gratis trouwens
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiekenMarktstatistieken en edges1,327StrategieënBibliotheek met geteste strategieën18OnderzoeksrapportenHet onderzoek achter de algo’s301DocumentatieProBuilder-naslagwerk27Algo-ontwikkelprogrammaCursussen en lessen24Dit alles voedt de 24 algo’sBekijk de algo’s
Strategieën / Volatiliteit / Volatility Clustering Confluence

Volatility Clustering Confluence

Het systeem meet de volatiliteit van volatiliteit als de verhouding tussen ATR over 13 bars en ATR over 26 bars, en zoekt naar pieken met een z-score boven 1.0. Het handelt mee met de kaars wanneer een piek samenvalt met volatiliteitsclustering of een verre eerdere slotkoers.

VolatiliteitLong & shortSwingZilver4 uur
2.01Profit factor
20,089Nettowinst USD
42.53%Winstpercentage
261Trades
-4,754Max drawdown
76.97Gem. trade

Beste run van 4. Zilver, 4 uur, spread 2, uit run pf:2026-10-12-SILVER-4h.tsv:2.

Instapregels, long

  2. Een ATR(14)-piek is een ATR boven 1.5 keer zijn gemiddelde over 11 bars.
  3. Confluentie vereist ook clustering (2 of meer ATR(14)-pieken in de vorige 11 bars) of een kritiek punt.
  4. Een kritiek punt is een eerdere slotkoers die meer dan 2 standaarddeviaties van zijn gemiddelde over 14 bars afligt, met een eerdere ATR(14) boven 1.1 keer zijn gemiddelde over 14 bars.
  5. Bij confluentie start een groene kaars (slotkoers boven openingskoers) een koop.

Instapregels, short

Uitstapregels

  2. Een tegengesteld confluentiesignaal keert de positie om.

Testomstandigheden

PeriodeTot 2026-10-12
InstrumentSilver, 4 uur
Spread2 punten
Startkapitaal1,000,000
KostenAlleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend.
BarsTot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft
Laatst getest2026-10-12

Elke run

Geteste markten en tijdframes

MarktTijdframePFTradesWinst %NettoMax DD
ZilverBeste run4 uur2.01 26142.5320,089 USD-4,754
USD/JPY30 minn/a 2,81643.50133,150 USD-84,780
ZilverDagelijksn/a 11141.4415,627 USD-8,145
EUR/USD4 uurn/a 29842.9514,252 USD-13,658

Grafieken

Resultaten per run

NettowinstMax drawdown

De code

ProBuilder-code, zoals getest

// ==============================================================
// Volatility Clustering Confluence
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

fastatr = AverageTrueRange[13](close)
slowatr = AverageTrueRange[26](close)
vovix = fastatr / slowatr
vavg = Average[81](vovix)
vstd = STD[81](vovix)

Nog 47 regels: de instap- en uitstapregels.

Opzet

Zo laad je hem in

  1. Kopieer de code met de kopieerknop op het codeblok.
  2. Open in ProRealTime een grafiek van het instrument en tijdframe dat je wilt testen en open dan ProOrder > New trading system en kies "Create with programming".
  3. Plak de code, geef het systeem een naam en sla het op.
  4. Klik op "Backtest", stel je eigen spread en position size in en voer hem uit voordat je overweegt er live mee te traden.

Gebruikte indicatoren

ATRSMAStandaarddeviatie
Lees dit eerstBekende zwaktes2 punten
  • De code stelt geen stop loss in, dus een verliesgevende trade blijft open tot er een uitstapsignaal komt.
  • De resultaten bevatten alleen de spread. Commissies en financieringskosten voor overnight posities zijn niet inbegrepen.

Vragen

Over deze strategie

Kan ik Volatility Clustering Confluence draaien in ProOrder?

Ja. De code is ProBuilder en draait als geautomatiseerd ProOrder-systeem. Backtest hem op je eigen account met je eigen spread en position size voordat je er live mee handelt.

Op welke markten is hij getest?

Hij is getest op 4 combinaties van markt en tijdframe. De beste run was Zilver, 4 uur, met een profit factor van 2.01 over 261 trades.

Hoe groot was de drawdown?

De beste run had een maximale drawdown van 4,754 USD bij de geteste position size, tegenover een nettoresultaat van 20,089 USD.

Handelt hij long, short of beide?

Hij handelt zowel long als short.

Gerelateerd

Strategieën zoals deze

Trend Surfer

Gebruikt dezelfde indicator.

1.04 PF · 10,813 trades

SMA Crossover With RSI Exit

Beste run op dezelfde markt, Silver.

2.13 PF · 8,999 trades

Reversal Pattern With Chaikin Volatility

Ook een volatiliteitsstrategie.

2.26 PF · 6,872 trades

Krijg als lid de volledige regels, de complete code en de ProRealAlgos-portefeuille.

De ProRealAlgos community krijgt de volledige regels, de complete code en de geautomatiseerde portefeuille.

Backtestresultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen financieel advies. Samengesteld en onderhouden door ProRealAlgos. ProRealTime™ is een handelsmerk van ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentatie