De boeken... niet gratis trouwens
Het idee is om mislukte breakouts te faden. Een close onder de laagste low van de vorige 5 bars in een opgaande trend (21 EMA boven 30 EMA) geeft een koopsignaal op de volgende open, en shorts spiegelen dat. Trades stappen uit wanneer de prijs het tegengestelde extreem van 5 bars breekt of een stop van 3 x ATR(20) raakt.
Beste run van 9. S&P 500, Dagelijks, spread 1, uit run pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:5.
| Periode | Tot 2026-09-25 |
| Instrument | S&P 500, Dagelijks |
| Spread | 1 punten |
| Contracten | 1 |
| Startkapitaal | 1,000,000 |
| Kosten | Alleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend. |
| Bars | Tot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft |
| Laatst getest | 2026-09-25 |
| positionSize Contracten per trade | 1 |
| lookbackPeriod Bars voor de recente high en low | 5 |
| fastPeriod Snelle EMA van de trendfilter | 21 |
| slowPeriod Langzame EMA van de trendfilter | 30 |
| atrPeriod ATR-lengte voor de stop | 20 |
| atrMultiplier Stopafstand in ATR's | 3 |
Elke run
| Markt | Tijdframe | PF | Trades | Winst % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Beste run | Dagelijks | 1.26 | 867 | 53.52 | 2,651 EUR | -758 |
| USD/JPY | Dagelijks | n/a | 706 | 64.16 | 594,850 JPY | -519,470 |
| EUR/USD | Dagelijks | n/a | 676 | 62.72 | 80,084 USD | -25,971 |
| EUR/USD | 4 uur | n/a | 2,371 | 61.83 | 76,581 USD | -26,468 |
| Nikkei 225 | Dagelijks | n/a | 660 | 61.67 | 12,768 USD | -12,607 |
| Brent-olie | Dagelijks | n/a | 288 | 61.81 | 11,720 EUR | -5,440 |
| Dow Jones | Dagelijks | n/a | 791 | 62.83 | 10,574 EUR | -7,567 |
| Amerikaanse ruwe olie | Dagelijks | n/a | 633 | 60.98 | 7,497 EUR | -6,879 |
| Nasdaq 100 | Dagelijks | n/a | 649 | 60.40 | 5,991 EUR | -4,518 |
Grafieken
De code
// ============================================================ // Turtle Soup // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade lookbackPeriod = 5 // bars for the recent high and low fastPeriod = 21 // fast EMA of the trend filter slowPeriod = 30 // slow EMA of the trend filter atrPeriod = 20 // ATR length for the stop atrMultiplier = 3 // stop distance in ATRs // --- Indicators --- recentHigh = Highest[lookbackPeriod](high)[1] recentLow = Lowest[lookbackPeriod](low)[1] fastMA = ExponentialAverage[fastPeriod](close) slowMA = ExponentialAverage[slowPeriod](close) stopDistance = atrMultiplier * AverageTrueRange[atrPeriod](close)
Nog 28 regels: de instap- en uitstapregels.
Opzet
Vragen
Ja. De instappen, beide uitstappen en de ATR-stop zijn gecodeerd, met 1 contract per trade.
S&P 500 dagelijks gaf profit factor 1.26 en EUR 2,651.09 over 867 trades. Alle acht geteste runs waren winstgevend, waaronder EUR/USD dagelijks met USD 80,084.00.
S&P 500 dagelijks had een max drawdown van EUR 757.64.
Valse doorbraken van een range van 5 bars zeggen meer op dagcharts. EUR/USD 4 uur werkte ook, over 2,371 trades.
Gerelateerd
Copy trading op Amerikaanse indices is beschikbaar voor ProRealAlgos-leden zodra er plekken vrijkomen.
