English
Op de wachtlijst
De boeken... niet gratis trouwens
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiekenMarktstatistieken en edges1,327StrategieënBibliotheek met geteste strategieën18OnderzoeksrapportenHet onderzoek achter de algo’s301DocumentatieProBuilder-naslagwerk27Algo-ontwikkelprogrammaCursussen en lessen24Dit alles voedt de 24 algo’sBekijk de algo’s
Strategieën / Breakout / Turtle Breakout With RSI Filter

Turtle Breakout With RSI Filter

Het systeem koopt bij een break boven de hoogste high van de vorige 20 bars wanneer de slotkoers boven de EMA over 50 periodes ligt, RSI(14) boven 50 ligt en de ATR boven zijn gemiddelde over 20 bars uitkomt. Shorts spiegelen deze regels, met een stop op 1.5 keer de ATR over 14 periodes vanaf de instap.

BreakoutLong & shortSwingUSD/JPYDagelijks
12.47Profit factor
1,540,180Nettowinst USD
2.66%Winstpercentage
789Trades
-125,330Max drawdown
1,952Gem. trade

Beste run van 5. USD/JPY, Dagelijks, spread 1, uit run pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:34.

Instapregels, long

  2. De slotkoers ligt boven de 50-periodige EMA.
  3. RSI(14) is boven 50.
  4. De ATR over 14 periodes ligt boven zijn eenvoudig gemiddelde over 20 bars.

Instapregels, short

  2. De slotkoers ligt onder de 50-periodige EMA.
  3. RSI(14) is onder 50.
  4. De ATR over 14 periodes ligt boven zijn eenvoudig gemiddelde over 20 bars.

Uitstapregels

  1. De stop loss wordt ingesteld op 1.5 keer de ATR over 14 periodes vanaf de instapkoers.
  3. Een short sluit wanneer de slotkoers boven de hoogste high van de vorige 10 bars stijgt.

Testomstandigheden

PeriodeTot 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Dagelijks
Spread1 punten
Startkapitaal1,000,000
KostenAlleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend.
BarsTot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft
Laatst getest2026-10-12

Elke run

Geteste markten en tijdframes

MarktTijdframePFTradesWinst %NettoMax DD
USD/JPYBeste runDagelijks12.47 7892.661,540,180 USD-125,330
Nikkei 225Dagelijksn/a 27832.0126,360 USD-9,017
Brent-olieDagelijksn/a 12334.1516,497 EUR-6,901
Amerikaanse ruwe olieDagelijksn/a 27532.368,422 EUR-6,909
DAX 401 uurn/a 3,08529.114,564 EUR-3,839

Grafieken

Resultaten per run

NettowinstMax drawdown

De code

ProBuilder-code, zoals getest

// ==============================================================
// Turtle Breakout With RSI Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

hh = highest[20](high)
ll = lowest[20](low)
exitlong = lowest[10](low)
myExitshort = highest[10](high)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
atrsma = Average[20](myAtr)
ema = ExponentialAverage[50](close)
myRsi = RSI[14](close)

Nog 21 regels: de instap- en uitstapregels.

Opzet

Zo laad je hem in

  1. Kopieer de code met de kopieerknop op het codeblok.
  2. Open in ProRealTime een grafiek van het instrument en tijdframe dat je wilt testen en open dan ProOrder > New trading system en kies "Create with programming".
  3. Plak de code, geef het systeem een naam en sla het op.
  4. Klik op "Backtest", stel je eigen spread en position size in en voer hem uit voordat je overweegt er live mee te traden.

Gebruikte indicatoren

Donchian ChannelATREMARSISMA
Lees dit eerstBekende zwaktes2 punten
  • De resultaten bevatten alleen de spread. Commissies en financieringskosten voor overnight posities zijn niet inbegrepen.
  • De code is gepubliceerd zoals hij is gebacktest en is sindsdien niet opnieuw gecompileerd.

Vragen

Over deze strategie

Kan ik Turtle Breakout With RSI Filter draaien in ProOrder?

Ja. De code is ProBuilder en draait als geautomatiseerd ProOrder-systeem. Backtest hem op je eigen account met je eigen spread en position size voordat je er live mee handelt.

Op welke markten is hij getest?

Hij is getest op 5 combinaties van markt en tijdframe. De beste run was USD/JPY, Dagelijks, met een profit factor van 12.47 over 789 trades.

Hoe groot was de drawdown?

De beste run had een maximale drawdown van 125,330 USD bij de geteste position size, tegenover een nettoresultaat van 1,540,180 USD.

Handelt hij long, short of beide?

Hij handelt zowel long als short.

Gerelateerd

Strategieën zoals deze

Trend Surfer

Gebruikt dezelfde indicator.

1.04 PF · 10,813 trades

EMA 8 21 RSI Filtered Bracket

Beste run op dezelfde markt, USD/JPY.

1.09 PF · 6,194 trades

Trend Filtered Channel Breakout

Ook een breakout strategie.

11.38 PF · 772 trades

Wil je strategieën die al deel uitmaken van een live portefeuille? Schrijf je in op de wachtlijst van ProRealAlgos.

De ProRealAlgos community krijgt de volledige regels, de complete code en de geautomatiseerde portefeuille.

Backtestresultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen financieel advies. Samengesteld en onderhouden door ProRealAlgos. ProRealTime™ is een handelsmerk van ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentatie