English
Op de wachtlijst
De boeken... niet gratis trouwens
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiekenMarktstatistieken en edges1,327StrategieënBibliotheek met geteste strategieën18OnderzoeksrapportenHet onderzoek achter de algo’s301DocumentatieProBuilder-naslagwerk27Algo-ontwikkelprogrammaCursussen en lessen24Dit alles voedt de 24 algo’sBekijk de algo’s
Strategieën / Mean reversion / TTM Oscillator RSI Reversal

TTM Oscillator RSI Reversal

Koopt wanneer een lineaire regressie-oscillator onder nul ligt en hoger is dan zijn waarden van de 2 vorige bars, terwijl RSI(14) boven 30 kruist. Verkoopt short bij de gespiegelde voorwaarden, met een winstdoel van 1.2 procent vanaf de instap.

Mean reversionLong & shortIntradayFTSE 10030 min
n/aProfit factor
6,541Nettowinst EUR
68.22%Winstpercentage
730Trades
-2,430Max drawdown
8.96Gem. trade

Beste run van 6. FTSE 100, 30 min, spread 2, uit run sweeps:2026-10-04-FTSE100-30m-opt.tsv:24.

Instapregels, long

  1. De lineaire regressie-oscillator met lengte 20 ligt onder 0 en is hoger dan zijn waarden van de 2 vorige bars.
  3. Stapt tegen marktprijs long in wanneer er nog geen long is, met een winstdoel van 1.2 procent boven de uitvoeringskoers.

Instapregels, short

  1. De oscillator ligt boven 0 en is lager dan zijn waarden van de 2 vorige bars.
  3. Stapt tegen marktprijs short in wanneer er nog geen short is, met een winstdoel van 1.2 procent onder de uitvoeringskoers.

Uitstapregels

  2. Een tegengesteld signaal sluit de trade en keert hem om.

Testomstandigheden

PeriodeTot 2026-10-04
InstrumentFTSE 100, 30 minuten
Spread2 punten
Startkapitaal1,000,000
KostenAlleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend.
BarsTot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft
Laatst getest2026-10-04

Elke run

Geteste markten en tijdframes

MarktTijdframePFTradesWinst %NettoMax DD
FTSE 100Beste run30 minn/a 73068.226,541 EUR-2,430
ZilverDagelijksn/a 9797.948,419 USD-7,935
Amerikaanse ruwe olieDagelijksn/a 9597.894,660 EUR-4,332
FTSE 10010 minn/a 63466.563,555 EUR-1,191
DAX 401 minn/a 57061.233,537 EUR-2,406
S&P 5001 minn/a 46261.69751 EUR-652

Grafieken

Resultaten per run

NettowinstMax drawdown

De code

ProBuilder-code, zoals getest

// ==============================================================
// TTM Oscillator RSI Reversal
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

center = (highest[20](high) + lowest[20](low)) / 2 + Average[20](close)
src = close - center / 2
osc = LinearRegression[20](src)
myRsi = RSI[14](close)

Nog 16 regels: de instap- en uitstapregels.

Opzet

Zo laad je hem in

  1. Kopieer de code met de kopieerknop op het codeblok.
  2. Open in ProRealTime een grafiek van het instrument en tijdframe dat je wilt testen en open dan ProOrder > New trading system en kies "Create with programming".
  3. Plak de code, geef het systeem een naam en sla het op.
  4. Klik op "Backtest", stel je eigen spread en position size in en voer hem uit voordat je overweegt er live mee te traden.

Gebruikte indicatoren

Lineaire regressieRSI
Lees dit eerstBekende zwaktes2 punten
  • Er is geen profit factor beschikbaar, omdat er voor deze strategie alleen sweep-resultaten bestaan.
  • De code stelt geen stop loss in, dus een verliesgevende trade blijft open tot er een uitstapsignaal komt.

Vragen

Over deze strategie

Kan ik TTM Oscillator RSI Reversal draaien in ProOrder?

Ja. De code is ProBuilder en draait als geautomatiseerd ProOrder-systeem. Backtest hem op je eigen account met je eigen spread en position size voordat je er live mee handelt.

Op welke markten is hij getest?

Hij is getest op 6 combinaties van markt en tijdframe. De beste run op basis van het aantal trades was FTSE 100, 30 minuten, met 730 trades.

Hoe groot was de drawdown?

De beste run had een maximale drawdown van 2,430 EUR bij de geteste position size, tegenover een nettoresultaat van 6,541 EUR.

Handelt hij long, short of beide?

Hij handelt zowel long als short.

Gerelateerd

Strategieën zoals deze

Trend Surfer

Gebruikt dezelfde indicator.

1.04 PF · 10,813 trades

DAX Survivor

Beste run op dezelfde markt, FTSE 100.

1.17 PF · 1,514 trades

ATR Band

Ook een mean reversion strategie.

10.31 PF · 53 trades

Krijg als lid de volledige regels, de complete code en de ProRealAlgos-portefeuille.

De ProRealAlgos community krijgt de volledige regels, de complete code en de geautomatiseerde portefeuille.

Backtestresultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen financieel advies. Samengesteld en onderhouden door ProRealAlgos. ProRealTime™ is een handelsmerk van ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentatie