Can I run Rolling VWAP Reversion Long in ProOrder?

Yes. The code is ProBuilder and runs as an automated ProOrder system. Backtest it on your own account with your own spread and position size before trading it live.

Which markets was it tested on?

It was tested on 32 market and timeframe combinations. The best run by trade count was US Crude Oil, Daily, with 35 trades.

How large was the drawdown?

The best run had a maximum drawdown of 1,194 EUR at the tested position size, against a net result of 4,707 EUR.

Strategieën / Mean reversion / Rolling VWAP Reversion Long

Rolling VWAP Reversion Long

Koopt wanneer een 2-periodige rolling VWAP onder 0.97 keer een 5-periodige rolling VWAP kruist, terwijl de 5-periodige EMA van RSI(2) onder 30 ligt. Verkoopt wanneer de 2-periodige VWAP boven de 5-periodige VWAP kruist.

Mean reversionAlleen longSwingAmerikaanse ruwe olieDagelijks

n/aProfit factor

4,707Nettowinst EUR

74.29%Winstpercentage

35Trades

-1,195Max drawdown

134Gem. trade

Beste run van 32. Amerikaanse ruwe olie, Dagelijks, spread 3, uit run sweeps:2026-10-11-CRUDE-D-opt.tsv:39.

Instapregels, long

De 5-periodige EMA van RSI(2) ligt onder 30.
Elke rolling VWAP is de volumegewogen typische prijs over het aantal bars ervan.

Uitstapregels

De 2-periodige rolling VWAP kruist boven de 5-periodige rolling VWAP, en de positie wordt tegen marktprijs verkocht voor 1 contract.

Testomstandigheden

Periode	Tot 2026-10-11
Instrument	US Crude Oil, Dagelijks
Spread	3 punten
Startkapitaal	1,000,000
Kosten	Alleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend.
Bars	Tot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft
Laatst getest	2026-10-11

Elke run

Geteste markten en tijdframes

Markt	Tijdframe	PF	Trades	Winst %	Netto	Max DD
Amerikaanse ruwe olieBeste run	Dagelijks	n/a	35	74.29	4,707 EUR	-1,195
Zilver	10 min	n/a	3	100.00	5,175 USD	-1,590
Zilver	1 uur	n/a	16	56.25	4,541 USD	-3,788
Zilver	15 min	n/a	3	100.00	4,178 USD	-1,945
Zilver	5 min	n/a	2	100.00	2,392 USD	-1,709
Nasdaq 100	Dagelijks	n/a	10	50.00	1,981 EUR	-1,731
Dow Jones	4 uur	n/a	4	75.00	1,845 EUR	-1,463
Brent-olie	4 uur	n/a	19	68.42	1,693 EUR	-788
Nasdaq 100	4 uur	n/a	6	83.33	1,658 EUR	-490
Nikkei 225	4 uur	n/a	2	100.00	1,020 USD	-180
Brent-olie	1 uur	n/a	11	72.73	995 EUR	-360
Nikkei 225	30 min	n/a	2	100.00	985 USD	-27.50
Dow Jones	1 uur	n/a	2	100.00	612 EUR	-103
Nasdaq 100	1 uur	n/a	3	100.00	514 EUR	-228
Brent-olie	30 min	n/a	6	66.67	464 EUR	-312
Amerikaanse ruwe olie	5 min	n/a	1	100.00	403 EUR	-4.50
Brent-olie	5 min	n/a	1	100.00	381 EUR	-130
Nikkei 225	1 uur	n/a	1	100.00	363 USD	-62.40
Dow Jones	30 min	n/a	3	66.67	356 EUR	-3.60
S&P 500	4 uur	n/a	7	71.43	349 EUR	-159
Brent-olie	1 min	n/a	1	100.00	280 EUR	-1.20
Amerikaanse ruwe olie	2 min	n/a	1	100.00	200 EUR	-3.30
Goud	30 min	n/a	1	100.00	180 EUR	-25.50
Goud	15 min	n/a	1	100.00	167 EUR	-1.10
Amerikaanse ruwe olie	1 min	n/a	1	100.00	162 EUR	-0.00
GBP/USD	1 uur	n/a	1	100.00	155 USD	-75.90
Brent-olie	15 min	n/a	1	100.00	124 EUR	-82.50
Nasdaq 100	30 min	n/a	2	100.00	104 EUR	-46.80
Amerikaanse ruwe olie	10 min	n/a	1	100.00	98.70 EUR	-41.20
Goud	1 uur	n/a	2	100.00	55.50 EUR	-33.50
DAX 40	1 uur	n/a	1	100.00	51.50 EUR	-1.30
S&P 500	30 min	n/a	2	100.00	19.00 EUR	-17.50

Grafieken

Resultaten per run

Top 10 van 32 runs. De volledige lijst staat in de tabel hierboven.

NettowinstMax drawdown

De code

ProBuilder-code, zoals getest

// ==============================================================
// Rolling VWAP Reversion Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE smallvwap = 0
ONCE bigvwap = 0

tpv = TypicalPrice * volume
vols = summation[2](volume)
volb = summation[5](volume)

Nog 18 regels: de instap- en uitstapregels.

Opzet

Zo laad je hem in

Kopieer de code met de kopieerknop op het codeblok.
Open in ProRealTime een grafiek van het instrument en tijdframe dat je wilt testen en open dan ProOrder > New trading system en kies "Create with programming".
Plak de code, geef het systeem een naam en sla het op.
Klik op "Backtest", stel je eigen spread en position size in en voer hem uit voordat je overweegt er live mee te traden.

Gebruikte indicatoren

VWAPEMARSIVolume

Lees dit eerstBekende zwaktes3 punten

Er is geen profit factor beschikbaar, omdat er voor deze strategie alleen sweep-resultaten bestaan.
De beste run heeft maar 35 trades, een kleine steekproef om hem op te beoordelen.
De code stelt geen stop loss in, dus een verliesgevende trade blijft open tot er een uitstapsignaal komt.

Vragen

Over deze strategie

Kan ik Rolling VWAP Reversion Long draaien in ProOrder?

Ja. De code is ProBuilder en draait als geautomatiseerd ProOrder-systeem. Backtest hem op je eigen account met je eigen spread en position size voordat je er live mee handelt.

Op welke markten is hij getest?

Hij is getest op 32 combinaties van markt en tijdframe. De beste run op basis van het aantal trades was Amerikaanse ruwe olie, Dagelijks, met 35 trades.

Hoe groot was de drawdown?

De beste run had een maximale drawdown van 1,194 EUR bij de geteste position size, tegenover een nettoresultaat van 4,707 EUR.

Handelt hij long, short of beide?

Hij neemt alleen long trades.

Gerelateerd

Strategieën zoals deze

Trend Surfer

Gebruikt dezelfde indicator.

1.04 PF · 10,813 trades

Short Term RSI Pullback Long Short

Beste run op dezelfde markt, US Crude Oil.

1.33 PF · 493 trades

ATR Band

Ook een mean reversion strategie.

10.31 PF · 53 trades

Krijg als lid de volledige regels, de complete code en de ProRealAlgos-portefeuille.

De ProRealAlgos community krijgt de volledige regels, de complete code en de geautomatiseerde portefeuille.

Backtestresultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen financieel advies. Samengesteld en onderhouden door ProRealAlgos. ProRealTime™ is een handelsmerk van ProRealTime SAS. prorealalgos.com Stats Documentatie

Word lid van de ProRealAlgos Community

Aanmelden is gepauzeerd. Alle plekken zijn momenteel gevuld.Laat je e-mail achter en we nemen contact op zodra zo’n plek vrijkomt.

Wanneer wil je beginnen?

Binnen 6 maanden 6–12 maanden Alleen rondkijken