De boeken... niet gratis trouwens
De oscillator is een 5-daags gemiddelde van (close - open) / (high - low). Wanneer hij onder -0.2 daalt terwijl de 5-daagse SMA boven de 50-daagse SMA staat, koopt het systeem, en de spiegelopzet gaat short. Trades gebruiken een doel van 50 punten en een stop van 40 punten, en een tegengesteld signaal draait de positie om.
Beste run van 6. S&P 500, Dagelijks, spread 1, uit run pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:10.
| Periode | Tot 2026-09-25 |
| Instrument | S&P 500, Dagelijks |
| Spread | 1 punten |
| Contracten | 1 |
| Startkapitaal | 1,000,000 |
| Kosten | Alleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend. |
| Bars | Tot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft |
| Laatst getest | 2026-09-25 |
| positionSize Grootte per punt | 1 |
| fastPeriod Snelle SMA-lengte | 5 |
| slowPeriod Langzame SMA-lengte | 50 |
| bodyRatioPeriod Aantal dagen waarover de body-ratio wordt gemiddeld | 5 |
| bodyRatioLevel Gemiddelde body-ratio moet voorbij plus of min deze waarde liggen | 0.2 |
| takeProfitPoints Profit target in punten | 50 |
| stopLossPoints Beschermende stop in punten | 40 |
Elke run
| Markt | Tijdframe | PF | Trades | Winst % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Beste run | Dagelijks | 1.18 | 627 | 46.73 | 1,818 EUR | -382 |
| USD/JPY | Dagelijks | n/a | 1,519 | 48.12 | 493,600 JPY | -142,000 |
| EUR/USD | Dagelijks | n/a | 1,442 | 47.09 | 34,097 USD | -16,473 |
| Dow Jones | Dagelijks | n/a | 1,407 | 46.62 | 2,608 EUR | -1,360 |
| Goud | 4 uur | n/a | 966 | 43.58 | 927 EUR | -924 |
| Goud | Dagelijks | n/a | 478 | 46.03 | 888 EUR | -414 |
Grafieken
De code
// ============================================================ // Oscillator Mean Reversion // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // size per point fastPeriod = 5 // fast SMA length slowPeriod = 50 // slow SMA length bodyRatioPeriod = 5 // days averaged for the body ratio bodyRatioLevel = 0.2 // average body ratio must be beyond plus or minus this takeProfitPoints = 50 // profit target, points stopLossPoints = 40 // protective stop, points // --- Indicators --- maOscillator = Average[fastPeriod](close) - Average[slowPeriod](close) // Day body as a share of the day range: +1 closes at the high from the low, -1 the reverse. dayBodyRatio = (DClose(0) - DOpen(0)) / ABS(DHigh(0) - DLow(0)) avgBodyRatio = Summation[bodyRatioPeriod](dayBodyRatio) / bodyRatioPeriod
Nog 16 regels: de instap- en uitstapregels.
Opzet
Vragen
Ja, het is volledig geautomatiseerd en gedimensioneerd per punt. De code is na het testen herschreven en niet op compileerfouten gecontroleerd, dus test hem eerst in ProBacktest.
S&P 500 gaf de beste vastgelegde run. USD/JPY dagelijks maakte JPY 493,600 in een sweep met een drawdown van JPY 142,000, en EUR/USD, Dow Jones en Gold waren ook positief.
De beste S&P 500 dagelijkse run had een max drawdown van EUR 381.56 bij position size 1.
De trend- en oscillatorfilters zijn opgebouwd uit dagelijkse gemiddelden, en de daggrafiek leverde elk vermeld resultaat op behalve Gold 4 uur.
Gerelateerd
Copy trading op Amerikaanse indices is beschikbaar voor ProRealAlgos-leden zodra er plekken vrijkomen.
