De boeken... niet gratis trouwens
De strategie koopt een groene bar die boven beide cloud spans sluit terwijl tenkan boven kijun ligt. Shorts spiegelen dit onder de cloud. Posities sluiten wanneer de koers de kijun-lijn kruist, en instappen moeten afwisselen tussen long en short.
Beste run van 5. S&P 500, Dagelijks, spread 1, uit run sweeps:2026-09-23-USA500-D-opt.tsv:5.
| Periode | Tot 2026-09-23 |
| Instrument | S&P 500, Dagelijks |
| Spread | 1 punten |
| Contracten | 1 |
| Startkapitaal | 1,000,000 |
| Kosten | Alleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend. |
| Bars | Tot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft |
| Laatst getest | 2026-09-24 |
| positionSize Contracten per trade | 1 |
| tenkanPeriod Lengte conversielijn | 9 |
| kijunPeriod Lengte basislijn | 26 |
| spanBPeriod Lengte leading span B | 52 |
| cloudShift Bars waarmee de cloud verschoven is | 26 |
| rangePeriod Venster voor de momentum-check | 20 |
| minRange Minimale high-low range over rangePeriod | 0.5 |
| minBarsSinceTrade Bars sinds de laatste trade vóór een nieuwe entry | 1 |
Elke run
| Markt | Tijdframe | PF | Trades | Winst % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Beste run | Dagelijks | n/a | 240 | 36.25 | 1,504 EUR | -795 |
| USD/JPY | Dagelijks | n/a | 227 | 40.09 | 1,393,790 JPY | -349,940 |
| USD/JPY | 1 min | n/a | 31 | 41.94 | 31,710 JPY | -11,240 |
| Brent-olie | Dagelijks | n/a | 105 | 39.05 | 11,394 EUR | -4,439 |
| Nasdaq 100 | Dagelijks | n/a | 183 | 37.70 | 8,179 EUR | -3,734 |
Grafieken
De code
// ============================================================ // Ichimoku Cloud Exit // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade tenkanPeriod = 9 // conversion line length kijunPeriod = 26 // base line length spanBPeriod = 52 // leading span B length cloudShift = 26 // bars the cloud is shifted forward rangePeriod = 20 // window for the momentum check minRange = 0.5 // skip entries when the range over rangePeriod is smaller than this minBarsSinceTrade = 1 // bars that must pass since the last trade // Direction of the last entry: 1 long, -1 short, 0 none yet. ONCE lastDirection = 0 // --- Indicators --- tenkanLine = (Highest[tenkanPeriod](high) + Lowest[tenkanPeriod](low)) / 2 kijunLine = (Highest[kijunPeriod](high) + Lowest[kijunPeriod](low)) / 2 spanA = (tenkanLine[cloudShift] + kijunLine[cloudShift]) / 2 spanB = (Highest[spanBPeriod](high[cloudShift]) + Lowest[spanBPeriod](low[cloudShift])) / 2 enoughBarsPassed = (BarIndex - TradeIndex) >= minBarsSinceTrade IF ABS(Highest[rangePeriod](high) - Lowest[rangePeriod](low)) < minRange THEN hasMomentum = 0 ELSE hasMomentum = 1 ENDIF
Nog 30 regels: de instap- en uitstapregels.
Opzet
Vragen
Ja, het is een ProOrder-systeem met een op kijun gebaseerde uitstap. De code is herschreven en heeft eerst een compile-check nodig.
S&P 500, USD/JPY, Brent Crude en Nasdaq 100, allemaal winstgevend. USD/JPY 1 minuut had maar 31 trades, dus dat resultaat betekent weinig.
De beste run op S&P 500 dagelijks had een max drawdown van EUR 795.41. USD/JPY dagelijks kwam op JPY 349,940.
De standaardinstellingen van 9, 26 en 52 zijn gemaakt voor daggrafieken, en de meeste tests hier zijn Dagelijks.
Gerelateerd
Copy trading op Amerikaanse indices is beschikbaar voor ProRealAlgos-leden zodra er plekken vrijkomen.
