De boeken... niet gratis trouwens
De strategie koopt wanneer de 20-bar historische volatiliteit, geannualiseerd met 365 en vermenigvuldigd met 100, boven 20 stijgt. Hij verkoopt wanneer die onder 10 zakt en blijft buiten de markt tot de volatiliteit weer boven 20 stijgt.
Beste run van 25. Brent-olie, 30 min, spread 3, uit run sweeps:2026-10-12-BRENT-30m-opt.tsv:7.
| Periode | Tot 2026-10-12 |
| Instrument | Brent-olie, 30 minuten |
| Spread | 3 punten |
| Startkapitaal | 1,000,000 |
| Kosten | Alleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend. |
| Bars | Tot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft |
| Laatst getest | 2026-10-12 |
Elke run
| Markt | Tijdframe | PF | Trades | Winst % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent-olieBeste run | 30 min | n/a | 46 | 54.35 | 3,828 EUR | -3,116 |
| Nikkei 225 | Dagelijks | n/a | 26 | 65.38 | 44,881 USD | -23,100 |
| Dow Jones | Dagelijks | n/a | 36 | 88.89 | 30,967 EUR | -8,975 |
| Nasdaq 100 | Dagelijks | n/a | 29 | 86.21 | 27,689 EUR | -5,914 |
| DAX 40 | Dagelijks | n/a | 44 | 88.64 | 22,742 EUR | -5,862 |
| USD/JPY | 4 uur | n/a | 1 | 100.00 | 21,600 USD | -17,900 |
| Zilver | 5 min | n/a | 10 | 80.00 | 11,988 USD | -7,585 |
| Nikkei 225 | 4 uur | n/a | 24 | 75.00 | 11,127 USD | -11,063 |
| Zilver | 2 min | n/a | 7 | 85.71 | 8,420 USD | -4,282 |
| Zilver | 3 min | n/a | 8 | 87.50 | 8,381 USD | -7,770 |
| FTSE 100 | Dagelijks | n/a | 34 | 79.41 | 7,815 EUR | -3,731 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 9 | 66.67 | 5,735 USD | -2,110 |
| Nikkei 225 | 1 uur | n/a | 11 | 54.55 | 5,149 USD | -2,899 |
| Nasdaq 100 | 4 uur | n/a | 32 | 75.00 | 5,148 EUR | -2,386 |
| S&P 500 | Dagelijks | n/a | 37 | 83.78 | 3,728 EUR | -1,222 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 12 | 75.00 | 2,628 EUR | -993 |
| Goud | Dagelijks | n/a | 41 | 46.34 | 2,618 EUR | -1,534 |
| Nasdaq 100 | 1 uur | n/a | 12 | 50.00 | 2,145 EUR | -1,727 |
| Nikkei 225 | 5 min | n/a | 4 | 75.00 | 1,655 USD | -1,154 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 5 | 80.00 | 1,493 USD | -1,481 |
| Amerikaanse ruwe olie | 3 min | n/a | 11 | 63.64 | 1,426 EUR | -754 |
| Brent-olie | 3 min | n/a | 11 | 72.73 | 1,338 EUR | -571 |
| Brent-olie | 2 min | n/a | 13 | 61.54 | 1,099 EUR | -623 |
| Amerikaanse ruwe olie | 2 min | n/a | 12 | 75.00 | 911 EUR | -740 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 129 EUR | -35.50 |
Grafieken
Top 10 van 25 runs. De volledige lijst staat in de tabel hierboven.
De code
// ============================================================== // Historical Volatility Threshold Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Volatility // Direction: Long only // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE pos = 0 ret = LOG(close / close[1]) sd = STD[20](ret) hvol = sd * SQRT(365 / 1) * 100
Nog 15 regels: de instap- en uitstapregels.
Opzet
Vragen
Ja. De code is ProBuilder en draait als geautomatiseerd ProOrder-systeem. Backtest hem op je eigen account met je eigen spread en position size voordat je er live mee handelt.
Hij is getest op 25 combinaties van markt en tijdframe. De beste run op basis van het aantal trades was Brent-olie, 30 minuten, met 46 trades.
De beste run had een maximale drawdown van 3,116 EUR bij de geteste position size, tegenover een nettoresultaat van 3,828 EUR.
Hij neemt alleen long trades.
Gerelateerd
De ProRealAlgos community krijgt de volledige regels, de complete code en de geautomatiseerde portefeuille.
