English
Op de wachtlijst
De boeken... niet gratis trouwens
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiekenMarktstatistieken en edges1,327StrategieënBibliotheek met geteste strategieën18OnderzoeksrapportenHet onderzoek achter de algo’s301DocumentatieProBuilder-naslagwerk27Algo-ontwikkelprogrammaCursussen en lessen24Dit alles voedt de 24 algo’sBekijk de algo’s
Strategieën / Mean reversion / Overnight Dip

Overnight Dip: zwakke openingen kopen voor één bar

De regel is kort: als vandaag onder de close van gisteren opent en op of onder de laagste van de laatste twee daglows, koop dan. De trade wordt één bar later gesloten, zonder stop en zonder target. Hij is alleen long en handelt standaard met 5 per punt.

Mean reversionAlleen longSwingNasdaq 100Dagelijks
1.95Profit factor
33,616Nettowinst EUR
49.77%Winstpercentage
219Trades
-6,916Max drawdown
154Gem. trade

Beste run van 10. Nasdaq 100, Dagelijks, spread 3, uit run pf:2026-09-15-NAS100-D.tsv:2.

Instapregels, long

  1. De open van vandaag ligt onder de close van gisteren

Uitstapregels

  2. Geen stop loss of target

Testomstandigheden

PeriodeTot 2026-09-15
InstrumentNasdaq 100, Dagelijks
Spread3 punten
Contracten5
Startkapitaal1,000,000
KostenAlleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend.
BarsTot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft
Laatst getest2026-09-15
Parameters (2)
positionSize
Geld per punt
5
maxBarsInTrade
Uitstappen na dit aantal bars
1

Elke run

Geteste markten en tijdframes

MarktTijdframePFTradesWinst %NettoMax DD
Nasdaq 100Beste runDagelijks1.95 21949.7733,616 EUR-6,916
S&P 500Dagelijks1.80 29341.306,713 EUR-1,400
Dow JonesDagelijks1.78 20551.2257,964 EUR-10,917
Brent-olieDagelijks1.22 21456.0718,111 EUR-11,173
Nasdaq 1004 uur1.22 67850.0013,578 EUR-8,879
Dow Jones30 min1.09 1,51149.1116,770 EUR-14,177
Zilver4 uurn/a 30444.749,229,775 USD-370,925
Zilver1 uurn/a 92638.665,279,775 USD-279,850
Zilver30 minn/a 1,76736.794,788,525 USD-415,450
USD/JPYDagelijksn/a 9461.70416,350 JPY-376,000

Grafieken

Resultaten per run

Boven 1.0 werd geld verdiend, onder 1.0 werd geld verloren.

De code

ProBuilder, herschreven naar huisstandaard

// ============================================================
// Overnight Dip
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false
DEFPARAM PreloadBars = 1000

// --- Parameters ---
positionSize = 5       // money per point, as published
maxBarsInTrade = 1     // exit after this many bars

// --- Indicators ---
dayOpen = DOpen(0)
prevDayClose = DClose(1)
twoDayLow = Min(DLow(1), DLow(2))

Nog 14 regels: de instap- en uitstapregels.

Opzet

Zo laad je hem in

  1. Kopieer de code met de kopieerknop op het codeblok.
  2. Open in ProRealTime een grafiek van het instrument en tijdframe dat je wilt testen en open dan ProOrder > New trading system en kies "Create with programming".
  3. Plak de code, geef het systeem een naam en sla het op.
  4. Klik op "Backtest", stel je eigen spread en position size in en voer hem uit voordat je overweegt er live mee te traden.
Lees dit eerstBekende zwaktes4 punten
  • Er is geen stop loss. Een gap die blijft dalen wordt de volle bar aangehouden, ongeacht de grootte.
  • De beste run heeft 219 trades over de geteste historie, een bescheiden steekproef, en het winstpercentage is maar 49.77%.
  • De max drawdown op Nasdaq 100 Dagelijks was EUR 6,915.55 tegen EUR 33,615.5 nettowinst.
  • Sommige sweepregels, zoals Silver 30 minuten, melden zeer grote cijfers zonder vastgelegde profit factor en moeten niet direct worden vergeleken.

Vragen

Over deze strategie

Kan Overnight Dip in ProOrder lopen?

Ja. Hij stapt in tegen marktprijs en stapt na één bar uit, wat ProOrder gemakkelijk aankan. De herschreven code is nog niet gecontroleerd op compileerfouten.

Op welke indices werkte hij?

Nasdaq 100 Dagelijks had een profit factor van 1.95, S&P 500 Dagelijks 1.8 en Dow Jones Dagelijks 1.78. Brent Crude Dagelijks was zwakker met 1.22.

Wat betekent 5 per punt voor het risico?

De tests gebruikten 5 contracten per trade. Bij die grootte had de Nasdaq 100 run een max drawdown van EUR 6,915.55, dus schaal naar beneden als dat te veel is.

Waarom dagbars?

De setup vergelijkt de open met eerdere daglows en closes, dus een daggrafiek sluit direct aan bij het idee. De Nasdaq 100 4 uur run maakte EUR 13,577.5 bij een lagere profit factor van 1.22.

Gerelateerd

Strategieën zoals deze

Negated Hammer

Beste run op dezelfde markt, Nasdaq 100.

3.20 PF · 372 trades

Three Lower Lows Reversion

Een vergelijkbare profit factor.

1.98 PF · 286 trades

Monday Dip Buy

Ook een mean reversion strategie.

n/a PF · 146 trades

Zie hoe andere traders met gapstrategieën zonder stops omgaan. Op de wachtlijst van ProRealAlgos.

Copy trading op Amerikaanse indices is beschikbaar voor ProRealAlgos-leden zodra er plekken vrijkomen.

Backtestresultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen financieel advies. Samengesteld en onderhouden door ProRealAlgos. ProRealTime™ is een handelsmerk van ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentatie