De boeken... niet gratis trouwens
Een swing high wordt bevestigd wanneer een close de hoogste is van de omliggende 227 bars, wat betekent dat hij pas 113 bars later bekend is. Wanneer de koers weer boven dat niveau sluit, koopt het systeem, en bij de spiegelsetup verkoopt het short. Exits gebruiken een target van 30 punten, een trailing stop van 5 punten en het 20-bar Donchian kanaal als stop.
Beste run van 12. S&P 500, 4 uur, spread 1, uit run pf:2026-09-15-USA500-4h.tsv:1.
| Periode | Tot 2026-09-15 |
| Instrument | S&P 500, 4 uur |
| Spread | 1 punten |
| Contracten | 1 |
| Startkapitaal | 1,000,000 |
| Kosten | Alleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend. |
| Bars | Tot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft |
| Laatst getest | 2026-09-15 |
| positionSize Contracten per trade | 1 |
| fractalPeriod Bars aan elke kant van een bevestigde swing close | 113 |
| longTrailPoints Trailing stop-afstand voor longs (punten) | 5 |
| shortTrailPoints Trailing stop-afstand voor shorts (punten) | 5 |
| channelPeriod Donchian kanaal dat als beschermende stop wordt gebruikt | 20 |
| takeProfitPoints Profit target (punten) | 30 |
Elke run
| Markt | Tijdframe | PF | Trades | Winst % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Beste run | 4 uur | 1.71 | 235 | 77.87 | 960 EUR | -343 |
| Goud | 4 uur | 1.60 | 190 | 75.26 | 565 EUR | -125 |
| FTSE 100 | Dagelijks | 1.37 | 132 | 86.36 | 873 EUR | -525 |
| Brent-olie | 1 uur | 1.30 | 477 | 83.65 | 1,983 EUR | -1,413 |
| Dow Jones | 1 uur | 1.24 | 439 | 90.21 | 2,076 EUR | -1,765 |
| USD/JPY | 1 uur | 1.15 | 1,074 | 76.16 | 156,250 JPY | -141,305 |
| Goud | 1 uur | 1.13 | 685 | 55.18 | 379 EUR | -219 |
| Goud | 30 min | 1.10 | 1,215 | 51.36 | 402 EUR | -236 |
| S&P 500 | 1 uur | 1.09 | 956 | 64.02 | 493 EUR | -482 |
| Brent-olie | 30 min | 1.08 | 1,033 | 78.41 | 1,127 EUR | -1,078 |
| Brent-olie | Dagelijks | n/a | 41 | 92.68 | 933 EUR | -614 |
| S&P 500 | Dagelijks | n/a | 83 | 81.93 | 439 EUR | -176 |
Grafieken
Top 10 van 12 runs. De volledige lijst staat in de tabel hierboven.
Boven 1.0 werd geld verdiend, onder 1.0 werd geld verloren.
De code
// ============================================================ // Fractal Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = true DEFPARAM PreloadBars = 10000 // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade fractalPeriod = 113 // bars on each side of a confirmed swing close longTrailPoints = 5 // trailing stop distance for longs (points) shortTrailPoints = 5 // trailing stop distance for shorts (points) channelPeriod = 20 // Donchian channel used as the protective stop takeProfitPoints = 30 // profit target (points) // --- Indicators --- // A swing close is the extreme of the window centred on it, so it is only // confirmed fractalPeriod bars later. The level holds until a new swing forms. isSwingHigh = close[fractalPeriod] >= Highest[2 * fractalPeriod + 1](close) isSwingLow = close[fractalPeriod] <= Lowest[2 * fractalPeriod + 1](close) IF isSwingHigh THEN breakoutHigh = close[fractalPeriod] ENDIF IF isSwingLow THEN breakoutLow = close[fractalPeriod] ENDIF
Nog 52 regels: de instap- en uitstapregels.
Opzet
Vragen
Ja. De herschreven code is nog niet gecontroleerd op compileerfouten, en de statistieken komen van de versie die voor de herschrijving is getest.
Alle elf regels waren positief. Gold 4 uur had een profit factor van 1.6, FTSE 100 dagelijks 1.37 en Brent Crude 1 uur 1.3.
S&P 500 4 uur had een max drawdown van EUR 343.21 bij 1 contract. Dow Jones 1 uur ging naar EUR 1,765.10.
113 bars aan elke kant pikt alleen de grote swing punten eruit, dus het systeem reageert op doorbraken van betekenisvolle niveaus in plaats van op kleine schommelingen.
Gerelateerd
Copy trading op Amerikaanse indices is beschikbaar voor ProRealAlgos-leden zodra er plekken vrijkomen.
