De boeken... niet gratis trouwens
De Fisher Transform van de typical price, over 13 bars, bepaalt elke trade. Een crossing omhoog door -5 opent een long en een crossing omlaag door 5 opent een short. Het systeem zit altijd in de markt en draait van richting bij elk tegengesteld signaal.
Beste run van 6. EUR/USD, 3 min, spread 1, uit run sweeps:2026-09-23-EURUSD-3m-opt.tsv:3.
| Periode | Tot 2026-09-23 |
| Instrument | EUR/USD, 3 minuten |
| Spread | 1 punten |
| Contracten | 1 |
| Startkapitaal | 1,000,000 |
| Kosten | Alleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend. |
| Bars | Tot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft |
| Laatst getest | 2026-09-23 |
| positionSize Contracten per trade | 1 |
| fisherPeriod Lookback voor de Fisher Transform | 13 |
| upperLevel Verkoop short wanneer Fisher weer onder deze waarde zakt | 5 |
| lowerLevel Koop wanneer Fisher weer boven deze waarde klimt | -5 |
| valueSmoothing Gewicht van de vorige genormaliseerde waarde | 0.67 |
| clampTrigger Een genormaliseerde waarde voorbij deze grens wordt geclampt | 0.99 |
| clampValue Clampniveau, houdt de log eindig | 0.999 |
Elke run
| Markt | Tijdframe | PF | Trades | Winst % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDBeste run | 3 min | n/a | 6,227 | 50.23 | 140,774 USD | -50,961 |
| EUR/USD | 4 uur | n/a | 1,550 | 59.10 | 84,954 USD | -48,632 |
| Dow Jones | 1 uur | n/a | 1,268 | 60.96 | 24,659 EUR | -20,758 |
| Dow Jones | 4 uur | n/a | 341 | 60.12 | 13,477 EUR | -9,514 |
| GBP/USD | Dagelijks | n/a | 442 | 59.95 | 5,897 USD | -5,630 |
| FTSE 100 | Dagelijks | n/a | 349 | 63.04 | 5,538 EUR | -3,169 |
Grafieken
De code
// ============================================================ // Fisher Transform Cross // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 3 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade fisherPeriod = 13 // lookback for the Fisher Transform upperLevel = 5 // sell short when Fisher drops back below this lowerLevel = -5 // buy when Fisher climbs back above this valueSmoothing = 0.67 // weight of the previous normalised value clampTrigger = 0.99 // normalised value beyond this is clamped clampValue = 0.999 // clamp level, keeps the log finite // --- Indicators --- // Fisher Transform of the typical price. fisherValue and fisherLine carry over from the previous bar. IF BarIndex < fisherPeriod THEN fisherValue = 0 fisherLine = 0 ELSE highestPrice = Highest[fisherPeriod](TypicalPrice) lowestPrice = Lowest[fisherPeriod](TypicalPrice) IF highestPrice > lowestPrice THEN fisherValue = ((TypicalPrice - lowestPrice) / (highestPrice - lowestPrice) - 0.5) + valueSmoothing * fisherValue ENDIF IF fisherValue > clampTrigger THEN fisherValue = clampValue ENDIF IF fisherValue < (0 - clampTrigger) THEN fisherValue = 0 - clampValue ENDIF fisherLine = 0.5 * LOG((1 + fisherValue) / (1 - fisherValue)) + 0.5 * fisherLine ENDIF
Nog 15 regels: de instap- en uitstapregels.
Opzet
Vragen
Ja. Hij loopt in ProOrder bij 1 contract en heeft geen stop- of targetinstellingen nodig, omdat hij alleen omkeert.
EUR/USD 3 minuten maakte USD 140,774.00. EUR/USD 4 uur, Dow Jones 1 uur en 4 uur, GBP/USD dagelijks en FTSE 100 dagelijks waren ook allemaal positief.
De belangrijkste run bereikte een max drawdown van USD 50,961.00 bij 1 contract. Op FTSE 100 dagelijks was dat EUR 3,169.00.
De dagelijkse versie werkt, maar de sweep vond de meeste winst op EUR/USD 3 minuten. Dagelijkse runs handelden minder en hadden hogere winstpercentages, zoals 63.04% op FTSE 100.
Gerelateerd
De ProRealAlgos community krijgt de volledige regels, de complete code en de geautomatiseerde portefeuille.
