De boeken... niet gratis trouwens
Wanneer een bar minstens 0.9 keer zo breed is als de gemiddelde dagrange over 72 bars, volgt het systeem zijn richting: long op een opgaande bar, short op een neergaande bar. Het neemt winst op 1.9 keer de gemiddelde dagrange of stapt na 9 bars uit. Een tegengesteld signaal draait de positie om.
Beste run van 23. DAX 40, 1 uur, spread 3, uit run pf:2026-09-24-DAX40-1h.tsv:2.
| Periode | Tot 2026-09-25 |
| Instrument | DAX 40, 1 uur |
| Spread | 3 punten |
| Contracten | 1 |
| Startkapitaal | 1,000,000 |
| Kosten | Alleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend. |
| Bars | Tot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft |
| Laatst getest | 2026-09-25 |
| positionSize Grootte per punt | 1 |
| rangePeriod Bars in het gemiddelde van de range van de voorgaande dag | 72 |
| atrPeriod ATR-lengte (1 is de eigen true range van de bar) | 1 |
| volatilityFactor Deel van de gemiddelde dagrange dat een bar moet halen | 0.9 |
| targetFactor Target als veelvoud van de gemiddelde dagrange | 1.9 |
| maxBarsInTrade Uitstap op tijd na dit aantal bars | 9 |
Elke run
| Markt | Tijdframe | PF | Trades | Winst % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Beste run | 1 uur | 1.39 | 475 | 50.74 | 6,346 EUR | -1,049 |
| Dow Jones | 1 uur | n/a | 174 | 55.17 | 5,386 EUR | -1,917 |
| Zilver | 10 min | n/a | 113 | 42.48 | 2,862 USD | -1,813 |
| Brent-olie | 30 min | n/a | 163 | 47.85 | 2,437 EUR | -1,330 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 89 | 46.07 | 2,231 EUR | -1,223 |
| Dow Jones | 10 min | n/a | 74 | 50.00 | 2,177 EUR | -832 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 327 | 47.09 | 1,738 EUR | -1,161 |
| Amerikaanse ruwe olie | 15 min | n/a | 151 | 45.70 | 1,457 EUR | -665 |
| Zilver | 5 min | n/a | 52 | 38.46 | 1,391 USD | -1,040 |
| Zilver | 2 min | n/a | 2 | 100.00 | 1,027 USD | -259 |
| FTSE 100 | 30 min | n/a | 220 | 42.73 | 978 EUR | -792 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 15 | 66.67 | 945 USD | -540 |
| Zilver | 3 min | n/a | 3 | 66.67 | 859 USD | -482 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 146 | 39.04 | 707 EUR | -610 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 20 | 55.00 | 623 EUR | -409 |
| Nikkei 225 | 2 min | n/a | 7 | 57.14 | 600 USD | -415 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 128 | 50.78 | 588 EUR | -193 |
| DAX 40 | 10 min | n/a | 135 | 44.44 | 556 EUR | -378 |
| Dow Jones | 2 min | n/a | 10 | 30.00 | 452 EUR | -346 |
| Goud | 3 min | n/a | 9 | 55.56 | 97.10 EUR | -43.40 |
| S&P 500 | 2 min | n/a | 13 | 53.85 | 94.96 EUR | -47.31 |
| S&P 500 | 1 min | n/a | 7 | 57.14 | 76.58 EUR | -64.92 |
| Goud | 1 min | n/a | 2 | 100.00 | 22.30 EUR | -14.60 |
Grafieken
Top 10 van 23 runs. De volledige lijst staat in de tabel hierboven.
De code
// ============================================================ // Volatility Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Volatility // Direction: Long & short // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // size per point rangePeriod = 72 // bars in the average of the daily range atrPeriod = 1 // ATR length, 1 = this bar's true range volatilityFactor = 0.9 // bar range must reach this share of the average daily range targetFactor = 1.9 // target as a multiple of the average daily range maxBarsInTrade = 9 // time exit after this many bars // --- Indicators --- // On Monday use the range from two days back, since Sunday has no real range. IF OpenDayOfWeek = 1 THEN dayRange = DHigh(2) - DLow(2) ELSE dayRange = DHigh(1) - DLow(1) ENDIF avgDayRange = Average[rangePeriod](dayRange) atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close) targetDistance = avgDayRange * targetFactor wideBar = atrValue >= volatilityFactor * avgDayRange barsInTrade = BarIndex - TradeIndex
Nog 28 regels: de instap- en uitstapregels.
Opzet
Vragen
Ja, hij draait onbeheerd en bepaalt de grootte in eenheden per punt. Controleer eerst de targetafstand op je instrument, vanwege de manier waarop de puntenomrekening werkt.
DAX 40 1 uur was de uitgelichte run met 6,346.40 EUR over 475 trades. Alle 22 andere runs in de tabel waren positief, waaronder Dow Jones 1 uur met 5,386.40 EUR en Silver 10 minuten met 2,861.50 USD.
De DAX 40 1 uur-run had een max drawdown van 1,049.20 EUR bij 1 contract met een spread van 3 punten.
De instap vergelijkt één bar met een hele dag range. Op 1 uur-bars gebeurt dat vaak genoeg voor 475 trades en worden kleine bewegingen toch uitgefilterd.
Gerelateerd
De ProRealAlgos community krijgt de volledige regels, de complete code en de geautomatiseerde portefeuille.
