De boeken... niet gratis trouwens
Een close onder een onderste band (35 EMA min 2 keer een standaarddeviatie over 5 bars) met RSI(11) onder 30 geeft een long. Een close boven de bovenste band met RSI(5) boven 70 geeft een short. De uitstappen gebruiken een stop en target op basis van ATR(49), en een tegengesteld signaal draait de trade om.
Beste run van 10. EUR/USD, 15 min, spread 1, uit run sweeps:2026-09-17-EURUSD-15m-opt.tsv:2.
| Periode | Tot 2026-09-17 |
| Instrument | EUR/USD, 15 minuten |
| Spread | 1 punten |
| Contracten | 1 |
| Startkapitaal | 1,000,000 |
| Kosten | Alleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend. |
| Bars | Tot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft |
| Laatst getest | 2026-09-17 |
| positionSize Contracten per trade | 1 |
| bandPeriod EMA in het midden van de banden | 35 |
| lowerStdPeriod Standaarddeviatielengte voor de onderste band | 5 |
| upperStdPeriod Standaarddeviatielengte voor de bovenste band | 10 |
| bandWidth Bandafstand in standaarddeviaties | 2 |
| longRsiPeriod RSI-lengte voor het long-filter | 11 |
| shortRsiPeriod RSI-lengte voor het short-filter | 5 |
| oversoldLevel De long-RSI moet hieronder staan | 30 |
| overboughtLevel De short-RSI moet hierboven staan | 70 |
| atrPeriod ATR-lengte voor stop en target | 49 |
| stopAtrFactor Stop in punten = ATR x deze factor | 300000 |
| targetAtrFactor Target in punten = ATR x deze factor | 80000 |
Elke run
| Markt | Tijdframe | PF | Trades | Winst % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDBeste run | 15 min | n/a | 3,180 | 66.04 | 43,255 USD | -28,127 |
| Zilver | 1 uur | n/a | 1,850 | 61.68 | 1,065,453 USD | -568,760 |
| USD/JPY | 4 uur | n/a | 616 | 66.23 | 414,820 JPY | -385,010 |
| EUR/USD | 10 min | n/a | 3,090 | 65.24 | 31,979 USD | -13,972 |
| Dow Jones | Dagelijks | n/a | 228 | 66.67 | 13,331 EUR | -12,096 |
| GBP/USD | 4 uur | n/a | 781 | 64.02 | 9,440 USD | -4,297 |
| Nasdaq 100 | 4 uur | n/a | 583 | 65.35 | 7,269 EUR | -6,960 |
| FTSE 100 | Dagelijks | n/a | 186 | 68.28 | 6,421 EUR | -4,934 |
| Dow Jones | 1 min | n/a | 2,899 | 66.13 | 4,930 EUR | -3,617 |
| S&P 500 | 4 uur | n/a | 565 | 66.37 | 1,916 EUR | -1,403 |
Grafieken
De code
// ============================================================ // Volatility Band RSI Reversal // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 15 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade bandPeriod = 35 // EMA at the centre of the bands lowerStdPeriod = 5 // standard deviation length for the lower band upperStdPeriod = 10 // standard deviation length for the upper band bandWidth = 2 // band distance in standard deviations longRsiPeriod = 11 // RSI length for the long filter shortRsiPeriod = 5 // RSI length for the short filter oversoldLevel = 30 // long RSI must be below this overboughtLevel = 70 // short RSI must be above this atrPeriod = 49 // ATR length for stop and target stopAtrFactor = 300000 // stop in points = ATR x this factor targetAtrFactor = 80000 // target in points = ATR x this factor // --- Indicators --- // Holiday calendar: no trading on 23 and 24 June and on 9 November. IF (Month = 6 AND (Day = 23 OR Day = 24)) OR (Month = 11 AND Day = 9) THEN tradingDay = 0 ELSE tradingDay = 1 ENDIF // Bands are only updated on trading days, as in the original, so [1] after a holiday // still points at the last value computed. IF tradingDay = 1 THEN lowerBand = ExponentialAverage[bandPeriod](close) - bandWidth * STD[lowerStdPeriod](close) upperBand = ExponentialAverage[bandPeriod](close) + bandWidth * STD[upperStdPeriod](close) ENDIF longRsi = RSI[longRsiPeriod](close) shortRsi = RSI[shortRsiPeriod](close) atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close)
Nog 19 regels: de instap- en uitstapregels.
Opzet
Vragen
Ja, hij gebruikt standaardindicatoren en stops op basis van ATR. De herschreven code is niet op compileren gecontroleerd, dus test hem in demo.
EUR/USD 15 minuten maakte USD 43,255.0 en 10 minuten USD 31,979.0. Dow Jones Dagelijks maakte EUR 13,331.2, maar S&P 500 4 uur maar EUR 1,916.2.
Met 1 contract had de beste run een max drawdown van USD 28,127.0. Stem je account op minstens dat bedrag af, want de backtest laat commissies en financieringskosten buiten beschouwing.
De banden en de RSI hebben genoeg bars nodig om binnen een sessie uit te rekken en terug te veren. Op 15 minuten leverde EUR/USD 3,180 trades op, een steekproef die groot genoeg is om het resultaat te lezen.
Gerelateerd
De ProRealAlgos community krijgt de volledige regels, de complete code en de geautomatiseerde portefeuille.
