De boeken... niet gratis trouwens
Dit systeem meet de procentuele verandering per bar vanaf de open van 2 bars terug, zet die om in een hoek en haalt die door een sinusfunctie. Een cross boven 0.02 koopt en een cross onder -0.02 gaat short. Hij is nog niet gebacktest.
| positionSize Contracten per trade | 1 |
| anglePeriod Bars waarover de prijsverandering wordt gemeten | 2 |
| angleThreshold Instapniveau voor de hoekwaarde | 0.02 |
| takeProfitPoints Profit target in punten | 275 |
| stopLossPoints Beschermende stop in punten | 350 |
De code
// ============================================================ // Price Angle Trend // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: Not yet tested // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade anglePeriod = 2 // bars the price change is measured over angleThreshold = 0.02 // entry level for the angle reading takeProfitPoints = 275 // profit target in points stopLossPoints = 350 // protective stop in points // --- Indicators --- // Percent change per bar, turned into an angle and scaled with sine. priceAngle = SIN(ATAN((close - open[anglePeriod]) / open[anglePeriod] * 100 / anglePeriod))
Nog 16 regels: de instap- en uitstapregels.
Opzet
Vragen
De code is geschreven voor ProOrder, maar is niet op compileren gecontroleerd of getest. Backtest hem eerst op de markt van jouw keuze.
Nog niets. De stop en de target op basis van punten zijn afgestemd op een index als de DAX, dus andere markten zouden nieuwe waarden nodig hebben.
Bij 1 contract is de stop 350 punten plus spread. Er is geen drawdown-cijfer totdat er een backtest is gedraaid.
Door de verandering naar een hoek om te zetten en de sinus te nemen worden grote bewegingen in een begrensde range geperst, zodat één drempel van 0.02 in zowel rustige als snelle periodes kan werken.
Gerelateerd
De ProRealAlgos community krijgt de volledige regels, de complete code en de geautomatiseerde portefeuille.
