English
Op de wachtlijst
De boeken... niet gratis trouwens
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiekenMarktstatistieken en edges1,327StrategieënBibliotheek met geteste strategieën18OnderzoeksrapportenHet onderzoek achter de algo’s301DocumentatieProBuilder-naslagwerk27Algo-ontwikkelprogrammaCursussen en lessen24Dit alles voedt de 24 algo’sBekijk de algo’s
Strategieën / Breakout / Donchian MACD Breakout

Donchian MACD Breakout: kanaaldoorbraken met momentum-filters

Longs gaan af wanneer de close boven de vorige 9-bar high uitbreekt terwijl het MACD-histogram stijgt, RSI(4) boven 63 staat en de prijs boven de 50 SMA blijft. Shorts gebruiken een 7-bar low, een dalend histogram, RSI(4) onder 31 en de 500 SMA. Posities stappen uit aan de tegenoverliggende kanaalrand zonder winstdoel.

BreakoutLong & shortSwingNog niet getest
Deze strategie is nog niet gebacktest. De regels en de code zijn nu gepubliceerd en de cijfers verschijnen hier na de eerste runs.

Instapregels, long

  1. Close kruist boven de vorige 9-bar high
  3. RSI(4) boven 63
  4. Close op of boven de SMA van 50 periodes

Instapregels, short

  1. Close kruist onder de vorige 7-bar low
  3. RSI(4) onder 31
  4. Close op of onder de SMA van 500 periodes

Uitstapregels

  2. Shorts stoppen uit op de 7-bar high
  3. Geen winstdoel
Parameters (11)
positionSize
Aandelen per trade, zoals gepubliceerd
2
longChannelPeriod
Donchian-lengte voor long-instappen en de long stop
9
shortChannelPeriod
Donchian-lengte voor short-instappen en de short stop
7
macdFast
MACD snelle lengte
12
macdSlow
MACD langzame lengte
26
macdSignalPeriod
MACD signaallengte
9
rsiPeriod
RSI-lengte
4
longRsiLevel
RSI moet hierboven staan om te kopen
63
shortRsiLevel
RSI moet hieronder staan om short te gaan
31
longTrendPeriod
SMA waarop of waarboven de close moet staan om te kopen
50
shortTrendPeriod
SMA waarop of waaronder de close moet staan om short te gaan
500

De code

ProBuilder, herschreven naar huisstandaard

// ============================================================
// Donchian MACD Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Not yet tested
// ============================================================

// --- Settings ---
DEFPARAM CumulateOrders = false
DEFPARAM PreloadBars = 50000

// --- Parameters ---
positionSize = 2            // shares per trade, as published
longChannelPeriod = 9       // Donchian length for long entries and the long stop
shortChannelPeriod = 7      // Donchian length for short entries and the short stop
macdFast = 12               // MACD fast length
macdSlow = 26               // MACD slow length
macdSignalPeriod = 9        // MACD signal length
rsiPeriod = 4               // RSI length
longRsiLevel = 63           // RSI must be above this to buy
shortRsiLevel = 31          // RSI must be below this to short
longTrendPeriod = 50        // SMA the close must be at or above to buy
shortTrendPeriod = 500      // SMA the close must be at or below to short

// --- Indicators ---
macdHistogram = MACD[macdFast, macdSlow, macdSignalPeriod](close)
longChannelHigh = Highest[longChannelPeriod](high)
longChannelLow = Lowest[longChannelPeriod](low)
shortChannelHigh = Highest[shortChannelPeriod](high)
shortChannelLow = Lowest[shortChannelPeriod](low)
rsiValue = RSI[rsiPeriod](close)
longTrendMA = Average[longTrendPeriod](close)
shortTrendMA = Average[shortTrendPeriod](close)

Nog 20 regels: de instap- en uitstapregels.

Opzet

Zo laad je hem in

  1. Kopieer de code met de kopieerknop op het codeblok.
  2. Open in ProRealTime een grafiek van het instrument en tijdframe dat je wilt testen en open dan ProOrder > New trading system en kies "Create with programming".
  3. Plak de code, geef het systeem een naam en sla het op.
  4. Klik op "Backtest", stel je eigen spread en position size in en voer hem uit voordat je overweegt er live mee te traden.

Gebruikte indicatoren

Donchian ChannelMACDRSISMA
Lees dit eerstBekende zwaktes4 punten
  • Deze strategie is nog niet gebacktest, dus er zijn geen resultaten om hem op te beoordelen.
  • Er is geen winstdoel. Trades eindigen alleen bij de kanaalstop, dus winsten kunnen slinken voordat de uitstap afgaat.
  • De long- en de short-kant gebruiken verschillende instellingen (9 tegenover 7 bars, 50 tegenover 500 SMA), wat parameters toevoegt die op één markt kunnen zijn gefit.
  • De code handelt standaard 2 aandelen en is na het herschrijven niet op compileren gecontroleerd.

Vragen

Over deze strategie

Kan hij in ProOrder draaien?

De regels zijn geschreven voor ProOrder, maar de herschreven code is niet op compileren gecontroleerd of gebacktest. Beschouw het als een startpunt voor je eigen tests.

Op welke instrumenten is hij getest?

Nog geen. Hij is op deze site niet gebacktest.

Welke position size gebruikt de code?

De standaard is 2 per trade, ingesteld door de parameter positionSize. Zonder backtest is er geen drawdown-cijfer, dus houd de positie klein tot je je eigen resultaten hebt.

Welk tijdframe moet ik eerst testen?

Het 500 SMA-filter op shorts heeft veel historie nodig, dus een tijdframe met lange datadekking is logisch. Hier is nog geen tijdframe getest.

Gerelateerd

Strategieën zoals deze

Bollinger Squeeze

Gebruikt dezelfde indicator.

14.30 PF · 86 trades

Breakout Regime Filter

Ook een breakout strategie.

6.28 PF · 70 trades

Bollinger Band Walk

Ook een breakout strategie.

3.10 PF · 148 trades

Wil je weten wanneer deze getest wordt? Ga op de wachtlijst van de ProRealAlgos-community.

De ProRealAlgos community krijgt de volledige regels, de complete code en de geautomatiseerde portefeuille.

Backtestresultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen financieel advies. Samengesteld en onderhouden door ProRealAlgos. ProRealTime™ is een handelsmerk van ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentatie