De boeken... niet gratis trouwens
Dit alleen-long systeem wacht tot de prijs boven zijn SMA met 200 periodes blijft en koopt dan wanneer de laatste twee RSI(2)-waarden samen minder dan 35 zijn. Het verkoopt zodra die som boven 65 klimt. Trades zijn korte pullbackbounces binnen een uptrend.
Beste run van 8. S&P 500, Dagelijks, spread 1, uit run pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:9.
| Periode | Tot 2026-09-25 |
| Instrument | S&P 500, Dagelijks |
| Spread | 1 punten |
| Contracten | 10 |
| Startkapitaal | 1,000,000 |
| Kosten | Alleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend. |
| Bars | Tot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft |
| Laatst getest | 2026-09-25 |
| positionSize Contracten per trade, zoals getest | 10 |
| rsiPeriod RSI-lengte | 2 |
| sumPeriod Aantal bars RSI dat wordt opgeteld | 2 |
| trendPeriod Trend SMA-lengte | 200 |
| entryLevel Koop wanneer de opgetelde RSI hieronder ligt | 35 |
| exitLevel Verkoop wanneer de opgetelde RSI hierboven ligt | 65 |
Elke run
| Markt | Tijdframe | PF | Trades | Winst % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Beste run | Dagelijks | 2.11 | 533 | 63.23 | 27,883 EUR | -4,887 |
| Nasdaq 100 | Dagelijks | 2.10 | 405 | 61.23 | 94,132 EUR | -14,939 |
| Nikkei 225 | Dagelijks | 1.93 | 322 | 69.88 | 314,817 USD | -67,643 |
| EUR/USD | Dagelijks | n/a | 304 | 67.11 | 354,950 USD | -234,300 |
| Dow Jones | Dagelijks | n/a | 496 | 63.91 | 63,435 EUR | -54,685 |
| Amerikaanse ruwe olie | Dagelijks | n/a | 279 | 63.44 | 50,205 EUR | -38,065 |
| GBP/USD | 4 uur | n/a | 1,105 | 65.52 | 29,849 USD | -11,362 |
| FTSE 100 | Dagelijks | n/a | 375 | 66.40 | 25,486 EUR | -11,387 |
Grafieken
Boven 1.0 werd geld verdiend, onder 1.0 werd geld verloren.
De code
// ============================================================ // Cumulative RSI Pullback // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 10 // contracts per trade, as tested rsiPeriod = 2 // RSI length sumPeriod = 2 // bars of RSI added together trendPeriod = 200 // long-term trend filter entryLevel = 35 // buy when the summed RSI is below this exitLevel = 65 // sell when the summed RSI is above this // --- Indicators --- cumulativeRsi = Summation[sumPeriod](RSI[rsiPeriod](close)) trendMA = Average[trendPeriod](close)
Nog 14 regels: de instap- en uitstapregels.
Opzet
Vragen
Ja. De regels zijn eenvoudig en volledig gecodeerd voor geautomatiseerd traden. De standaard position size is 10 contracten, overeenkomstig de backtest.
S&P 500 dagelijks gaf een profit factor van 2.11 en EUR 27,882.80 over 533 trades. Nasdaq 100 dagelijks (2.1) en Nikkei 225 dagelijks (1.93) volgden kort daarachter, en elke markt in de lijst was winstgevend.
Bij 10 contracten op S&P 500 dagelijks was de max drawdown EUR 4,887.10. Schaal dat proportioneel terug als je minder contracten trade.
Het trendfilter van 200 periodes en het RSI(2)-pullbackidee zijn gebouwd rond swings op dagbasis. Een test op 4 uur op GBP/USD leverde 1,105 trades op maar een kleinere edge per trade.
Gerelateerd
Copy trading op Amerikaanse indices is beschikbaar voor ProRealAlgos-leden zodra er plekken vrijkomen.
