De boeken... niet gratis trouwens
Het systeem telt de laatste twee RSI(2)-metingen op en trade pullbacks binnen de trend. Het koopt wanneer die som onder 35 zakt boven de SMA met 100 periodes, en gaat short wanneer hij boven 175 komt onder de SMA met 110 periodes. Longs kunnen tot 4 contracten bijkopen.
Beste run van 10. Nasdaq 100, Dagelijks, spread 3, uit run pf:2026-09-16-NAS100-D.tsv:1.
| Periode | Tot 2026-09-16 |
| Instrument | Nasdaq 100, Dagelijks |
| Spread | 3 punten |
| Contracten | 1 |
| Startkapitaal | 1,000,000 |
| Kosten | Alleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend. |
| Bars | Tot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft |
| Laatst getest | 2026-09-16 |
| positionSize Contracten per trade | 1 |
| rsiPeriod RSI-lengte en aantal opgetelde metingen | 2 |
| longTrendPeriod Alleen longs boven dit gemiddelde | 100 |
| shortTrendPeriod Alleen shorts onder dit gemiddelde | 110 |
| maxLongPositions Maximum aan open longcontracten | 4 |
| longEntryLevel Koop onder deze cumulatieve RSI | 35 |
| longExitLevel Verkoop boven deze cumulatieve RSI | 65 |
| shortEntryLevel Short boven deze cumulatieve RSI | 175 |
| shortExitLevel Sluiten onder deze cumulatieve RSI | 120 |
| trailLongPoints Trailing-afstand voor longs | 25 |
| trailShortPoints Trailing-afstand voor shorts | 15 |
| longChannelPeriod Lengte van de channel stop voor longs | 40 |
| shortChannelPeriod Lengte van de channel stop voor shorts | 30 |
Elke run
| Markt | Tijdframe | PF | Trades | Winst % | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Beste run | Dagelijks | 1.64 | 461 | 58.79 | 6,799 EUR | -2,071 |
| S&P 500 | Dagelijks | 1.58 | 664 | 54.37 | 2,288 EUR | -439 |
| Nikkei 225 | Dagelijks | 1.54 | 482 | 68.05 | 22,595 USD | -7,286 |
| USD/JPY | Dagelijks | 1.43 | 498 | 69.68 | 852,470 JPY | -171,500 |
| Amerikaanse ruwe olie | Dagelijks | 1.32 | 474 | 63.50 | 7,134 EUR | -2,923 |
| EUR/USD | 4 uur | 1.22 | 1,809 | 63.52 | 53,383 USD | -8,902 |
| FTSE 100 | Dagelijks | 1.22 | 483 | 63.56 | 2,507 EUR | -1,189 |
| GBP/USD | Dagelijks | 1.20 | 554 | 70.04 | 4,989 USD | -3,411 |
| EUR/USD | Dagelijks | 1.17 | 514 | 63.81 | 29,021 USD | -16,990 |
| USD/JPY | 1 uur | 1.09 | 5,389 | 60.98 | 324,510 JPY | -87,520 |
Grafieken
Boven 1.0 werd geld verdiend, onder 1.0 werd geld verloren.
De code
// ============================================================ // Cumulative RSI Long and Short // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 1000 // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade rsiPeriod = 2 // RSI length, also the number of readings summed longTrendPeriod = 100 // longs only above this average shortTrendPeriod = 110 // shorts only below this average maxLongPositions = 4 // cap on open long contracts longEntryLevel = 35 // buy when cumulative RSI is below this longExitLevel = 65 // sell when cumulative RSI is above this shortEntryLevel = 175 // short when cumulative RSI is above this shortExitLevel = 120 // cover when cumulative RSI is below this trailLongPoints = 25 // trailing distance for longs trailShortPoints = 15 // trailing distance for shorts longChannelPeriod = 40 // channel stop length for longs shortChannelPeriod = 30 // channel stop length for shorts // --- Indicators --- cumulativeRsi = Summation[rsiPeriod](RSI[rsiPeriod](close)) longTrendMA = Average[longTrendPeriod](close) shortTrendMA = Average[shortTrendPeriod](close) belowLongCap = CountOfLongShares < maxLongPositions
Nog 71 regels: de instap- en uitstapregels.
Opzet
Vragen
Ja, hij draait als een geautomatiseerd ProOrder-systeem met signaaluitstappen, een trailing stop en een channel stop.
Alle negen markttests hadden een profit factor boven 1, van 1.09 op USD/JPY 1 uur tot 1.58 op S&P 500 Dagelijks. De beste run was Nasdaq 100 Dagelijks met 1.64.
Op Nasdaq 100 Dagelijks was de zwaarste drawdown 2,070.6 EUR met een basisgrootte van 1 contract. Omdat longs kunnen stapelen tot 4 contracten, moet je extra ruimte aanhouden.
RSI(2)-pullbacks binnen een langere trend zijn een idee voor dagcharts. De meeste geteste rijen zijn dagelijks, en EUR/USD 4 uur was de enige intraday test naast USD/JPY 1 uur.
Gerelateerd
Copy trading op Amerikaanse indices is beschikbaar voor ProRealAlgos-leden zodra er plekken vrijkomen.
