English
Op de wachtlijst
De boeken... niet gratis trouwens
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiekenMarktstatistieken en edges1,327StrategieënBibliotheek met geteste strategieën18OnderzoeksrapportenHet onderzoek achter de algo’s301DocumentatieProBuilder-naslagwerk27Algo-ontwikkelprogrammaCursussen en lessen24Dit alles voedt de 24 algo’sBekijk de algo’s
Strategieën / Momentum / Composite Z-Score Momentum

Composite Z-Score Momentum

De strategie koopt wanneer een afgevlakte samengestelde waarde van koersmomentum, RSI en volume-z-scores boven nul kruist, en verkoopt short wanneer hij onder nul kruist. Een beschermende stop ligt op een veelvoud van de 14-bar ATR vanaf de instap.

MomentumLong & shortSwingUSD/JPYDagelijks
4.52Profit factor
488,830Nettowinst USD
1.61%Winstpercentage
621Trades
-121,520Max drawdown
787Gem. trade

Beste run van 5. USD/JPY, Dagelijks, spread 1, uit run pf:2026-10-04-USDJPY-D.tsv:3.

Instapregels, long

  1. De samengestelde waarde combineert 100-bar z-scores van 14-bar momentum (gewicht 0.4), RSI (gewicht 0.3) en volumeratio (gewicht 0.3).
  2. De samengestelde waarde wordt afgevlakt door een EMA waarvan de lengte tussen 15 en 2 beweegt naarmate de 100-bar procentrang van de 14-bar ATR stijgt.

Instapregels, short

  1. De afgevlakte samengestelde waarde kruist onder 0.
  2. Een shortpositie wordt tegen marktprijs geopend wanneer die kruising plaatsvindt en er geen shortpositie open is.

Uitstapregels

  1. Bij elke nieuwe trade ligt een beschermende stop op 2 keer de 14-bar ATR vanaf de uitvoeringsprijs.
  3. Een shortpositie wordt tegen marktprijs gesloten wanneer de afgevlakte samengestelde waarde boven 0 kruist.

Testomstandigheden

PeriodeTot 2026-10-04
InstrumentUSD/JPY, Dagelijks
Spread1 punten
Startkapitaal1,000,000
KostenAlleen spread. Commissies en overnight financiering zijn niet meegerekend.
BarsTot 200,000 bars, minder waar het instrument minder historie heeft
Laatst getest2026-10-04

Elke run

Geteste markten en tijdframes

MarktTijdframePFTradesWinst %NettoMax DD
USD/JPYBeste runDagelijks4.52 6211.61488,830 USD-121,520
Zilver4 uurn/a 1,63030.2525,210 USD-13,737
Nikkei 225Dagelijksn/a 59231.2523,188 USD-22,835
DAX 404 uurn/a 1,58332.7916,264 EUR-4,314
Goud4 uurn/a 1,62133.192,942 EUR-855

Grafieken

Resultaten per run

NettowinstMax drawdown

De code

ProBuilder-code, zoals getest

// ==============================================================
// Composite Z-Score Momentum
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE sc = 0

myRoc = (close - close[14]) / close[14] * 100
myRsi = RSI[14](close)
volavg = Average[20](volume)

Nog 71 regels: de instap- en uitstapregels.

Opzet

Zo laad je hem in

  1. Kopieer de code met de kopieerknop op het codeblok.
  2. Open in ProRealTime een grafiek van het instrument en tijdframe dat je wilt testen en open dan ProOrder > New trading system en kies "Create with programming".
  3. Plak de code, geef het systeem een naam en sla het op.
  4. Klik op "Backtest", stel je eigen spread en position size in en voer hem uit voordat je overweegt er live mee te traden.

Gebruikte indicatoren

ATRMomentumRSIStandaarddeviatieSMAVolume
Langere historieOpnieuw uitgevoerd op maximaal 1,000,000 barsUSD/JPY · Dagelijks · oudere data 0.00 USD

USD/JPY had geen historie buiten de standaardrun, dus beide runs gebruikten 12,000 bars.

USD/JPY · Dagelijks

Beschikbare bars12,000
Netto, standaard run van 200,000 bars488,830.00 USD
Netto, lange run488,830.00 USD
Netto op alleen de oudere data0.00 USD
Lees dit eerstBekende zwaktes2 punten
  • De resultaten bevatten alleen de spread. Commissies en financieringskosten voor overnight posities zijn niet inbegrepen.
  • De code is gepubliceerd zoals hij is gebacktest en is sindsdien niet opnieuw gecompileerd.

Vragen

Over deze strategie

Kan ik Composite Z-Score Momentum draaien in ProOrder?

Ja. De code is ProBuilder en draait als geautomatiseerd ProOrder-systeem. Backtest hem op je eigen account met je eigen spread en position size voordat je er live mee handelt.

Op welke markten is hij getest?

Hij is getest op 5 combinaties van markt en tijdframe. De beste run was USD/JPY, Dagelijks, met een profit factor van 4.52 over 621 trades.

Hoe groot was de drawdown?

De beste run had een maximale drawdown van 121,520 USD bij de geteste position size, tegenover een nettoresultaat van 488,830 USD.

Handelt hij long, short of beide?

Hij handelt zowel long als short.

Gerelateerd

Strategieën zoals deze

Trend Surfer

Gebruikt dezelfde indicator.

1.04 PF · 10,813 trades

EMA 8 21 RSI Filtered Bracket

Beste run op dezelfde markt, USD/JPY.

1.09 PF · 6,194 trades

MACD Level Cross Long

Ook een momentum strategie.

4.70 PF · 246 trades

Bekijk hoe ProRealAlgos strategieën zoals deze combineert tot één geautomatiseerde portefeuille.

De ProRealAlgos community krijgt de volledige regels, de complete code en de geautomatiseerde portefeuille.

Backtestresultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is geen financieel advies. Samengesteld en onderhouden door ProRealAlgos. ProRealTime™ is een handelsmerk van ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentatie