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Strategie / Breakout / Zero Lag ATR Band Breakout

Zero Lag ATR Band Breakout

Acquista quando la chiusura incrocia sopra una linea zero-lag più 2 ATR mentre sale, e vende short quando la chiusura incrocia sotto la linea meno 2 ATR mentre scende. Le operazioni escono su un incrocio di ritorno attraverso la linea, con stop a 2 ATR e target a 4 ATR.

BreakoutLong & shortSwingUSD/JPYGiornaliero
1.45Profit factor
24,260Profitto netto USD
41.26%Percentuale di successo
349Operazioni
-4,850Max drawdown
69.51Media operazione

Migliore esecuzione su 2. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-05-USDJPY-D.tsv:13.

Regole di ingresso, long

  2. La linea zero-lag (2 volte la EMA(20) meno l'EMA di quella EMA su 20 periodi) è più alta rispetto alla bar precedente.

Regole di ingresso, short

  2. La linea zero-lag è più bassa rispetto alla bar precedente.

Regole di uscita

  2. Una posizione short si chiude quando la chiusura incrocia sopra la linea zero-lag, a meno che un segnale long non si verifichi sulla stessa bar.
  3. Ogni operazione ha uno stop a 2 volte l'ATR(14) e un target a 4 volte l'ATR(14) dall'ingresso.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-05
StrumentoUSD/JPY, Giornaliero
Spread1 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-05

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
USD/JPYMiglior esecuzioneGiornaliero1.45 34941.2624,260 USD-4,850
OroGiornalieron/a 27342.12711 EUR-516

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Zero Lag ATR Band Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

emaa = ExponentialAverage[20](close)
emab = ExponentialAverage[20](emaa)
zl = 2 * emaa - emab
myAtr = AverageTrueRange[14](close)
upper = zl + myAtr * 2.0
lower = zl - myAtr * 2.0

Altre 24 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

EMAATR
Storico più lungoRieseguito su un massimo di 1,000,000 barreUSD/JPY · Giornaliero · dati più vecchi 0.00 USD

USD/JPY non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 12,000 barre.

USD/JPY · Giornaliero

Barre disponibili12,000
Netto, esecuzione standard di 200,000 barre24,260.00 USD
Netto, esecuzione lunga24,260.00 USD
Netto sui soli dati più vecchi0.00 USD
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.
  • Il codice è pubblicato così com'era al momento del backtest e da allora non è stato compilato di nuovo.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Zero Lag ATR Band Breakout in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 2 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 1.45 su 349 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 4,850 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 24,260 USD.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione