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Un long si attiva quando Williams %R(14) incrocia al di sopra di -80, e uno short quando incrocia al di sotto di -20. I long chiudono quando %R è sopra -50 e gli short quando è sotto -50. Uno stop dell'1% protegge ogni operazione.
Miglior esecuzione su 16. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, dall'esecuzione sweeps:2026-09-07-NAS100-30m-opt.tsv:20.
| Periodo | Fino al 2026-09-07 |
| Strumento | Nasdaq 100, 30 minuti |
| Spread | 3 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-07 |
| positionSize Contratti per operazione | 1 |
| williamsPeriod Lunghezza del Williams %R | 14 |
| oversoldLevel Compra quando %R risale sopra questo valore | -80 |
| overboughtLevel Vendi short quando %R ritorna sotto questo valore | -20 |
| williamsExitLevel Chiudi l'operazione quando %R supera il punto medio | -50 |
| stopLossPct Stop protettivo, percentuale del prezzo di ingresso | 1 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Miglior esecuzione | 30 min | n/a | 15,667 | 50.90 | -49,262 EUR | -52,557 |
| S&P 500 | 1 ora | n/a | 10,263 | 56.35 | -7,052 EUR | -8,015 |
| Oro | 1 ora | n/a | 9,699 | 57.39 | -9,119 EUR | -9,156 |
| Oro | 15 min | n/a | 14,468 | 54.14 | -9,529 EUR | -9,665 |
| Oro | 5 min | n/a | 14,142 | 54.80 | -9,878 EUR | -9,935 |
| Oro | 30 min | n/a | 14,830 | 56.59 | -10,448 EUR | -10,499 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 14,243 | 50.78 | -13,127 EUR | -13,148 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 15,196 | 53.33 | -14,271 EUR | -14,775 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 14,583 | 55.94 | -15,426 EUR | -15,445 |
| Nasdaq 100 | 1 ora | n/a | 10,801 | 52.13 | -28,487 EUR | -29,626 |
| DAX 40 | 1 ora | n/a | 9,341 | 59.93 | -36,842 EUR | -37,955 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 14,650 | 60.25 | -42,611 EUR | -44,380 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 14,125 | 58.06 | -46,027 EUR | -46,375 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 14,319 | 56.23 | -47,307 EUR | -47,598 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 14,795 | 59.13 | -50,134 EUR | -52,157 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 15,097 | 59.31 | -59,845 EUR | -63,442 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 16. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================ // Williams %R Reversal // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade williamsPeriod = 14 // Williams %R length oversoldLevel = -80 // buy when %R climbs back above this overboughtLevel = -20 // sell short when %R drops back below this williamsExitLevel = -50 // close the trade when %R passes the midpoint stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- williamsValue = Williams[williamsPeriod](close)
Altre 26 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Può funzionare in ProOrder, ma ogni backtest ha perso denaro. È mostrata qui come risultato, non come raccomandazione.
Nasdaq 100, S&P 500, Gold e DAX 40. La perdita più piccola è stata S&P 500 1 ora con EUR -7,051.78, e DAX 40 30 minuti ha perso EUR -59,845.2.
L'esecuzione su Nasdaq 100 ha avuto un drawdown di EUR 52,556.9 con 1 contratto.
No. Ogni esecuzione da 5 minuti a 1 ora ha perso denaro.
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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.
