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Strategie / Mean reversion / VWAP Reversion And Breakout

VWAP Reversion And Breakout

Mantiene una sola posizione long alla volta, aperta o su un calo del VWAP mobile o su un breakout sopra una Bollinger Band superiore. Ogni tipo di ingresso si chiude solo con la propria condizione di uscita.

Mean reversionSolo longSwingOro1 ora
1.30Profit factor
3,350Profitto netto EUR
38.77%Percentuale di successo
1,999Operazioni
-515Max drawdown
1.68Media operazione

Migliore esecuzione su 21. Oro, 1 ora, spread 0.6, dall'esecuzione pf:2026-10-12-GOLD-1h.tsv:5.

Regole di ingresso, long

  2. Reversion: la EMA a 5 periodi dell'RSI(2) è sotto 30 e la chiusura è sotto il VWAP mobile a 50 periodi.
  3. Breakout: entrambe le linee guida, costruite come punti medi tra i valori VWAP mobili più alti e più bassi, salgono rispetto alla bar precedente.
  4. Breakout: la chiusura è sopra la Bollinger Band superiore (20 periodi, 2 deviazioni standard) della linea guida media.
  5. Breakout: la somma a 20 bar del volume per la variazione della chiusura è sopra zero e sopra la sua EMA a 7 periodi.
  6. Breakout: la chiusura è sopra una VIDYA a 20 periodi (variable index dynamic average) del prezzo mediano.

Regole di uscita

  2. Le operazioni di breakout si chiudono a mercato per 1 contratto quando entrambe le linee guida scendono rispetto alla bar precedente.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-12
StrumentoGold, 1 ora
Spread0.6 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-12

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
OroMiglior esecuzione1 ora1.30 1,99938.773,350 EUR-515
USD/JPY1 oran/a 2,32339.04694,850 USD-202,380
USD/JPYGiornalieron/a 7444.59510,540 USD-183,480
USD/JPY30 minn/a 3,32536.87425,710 USD-176,260
Nikkei 225Giornalieron/a 5944.0734,797 USD-8,986
Nikkei 2251 oran/a 1,03639.0020,565 USD-10,185
Nikkei 2254 oren/a 28639.1619,180 USD-10,355
Nasdaq 100Giornalieron/a 5152.9416,591 EUR-3,196
Dow JonesGiornalieron/a 4057.5014,371 EUR-5,950
Nasdaq 1004 oren/a 28544.5612,913 EUR-4,275
DAX 4030 minn/a 1,50842.908,685 EUR-4,059
Petrolio greggio USAGiornalieron/a 5347.176,639 EUR-4,665
Petrolio BrentGiornalieron/a 5354.726,596 EUR-5,987
DAX 401 oran/a 68640.236,071 EUR-2,495
Nasdaq 1001 oran/a 1,12741.265,558 EUR-5,347
Nasdaq 10030 minn/a 2,21138.085,231 EUR-3,769
S&P 500Giornalieron/a 4759.573,989 EUR-689
FTSE 100Giornalieron/a 5752.632,391 EUR-1,807
Oro4 oren/a 52840.342,295 EUR-1,183
OroGiornalieron/a 7736.361,725 EUR-950
Oro30 minn/a 3,45335.271,632 EUR-1,025

Grafici

Risultati per esecuzione

Prime 10 esecuzioni su 21. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// VWAP Reversion And Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE mode = 0
ONCE vidya = 0

tpv = TypicalPrice * Volume

vol = summation[8](Volume)

Altre 95 righe: le regole di ingresso e uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

VWAPRSIEMABande di BollingerSMADeviazione standardVolume
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.

Domande

Su questa strategia

Posso usare VWAP Reversion And Breakout in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 21 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Oro, 1 ora, con un profit factor di 1.30 su 1,999 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 515 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 3,350 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera solo long.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione