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Strategie / Mean reversion / Volume Weighted Band Reversion

Volume Weighted Band Reversion

Il sistema calcola una media ponderata per volume a 20 bar e una deviazione standard ponderata per volume della chiusura. Acquista quando un minimo tocca 2 deviazioni sotto la media e vende short quando un massimo tocca 2 deviazioni sopra, con stop del 3.11% e target del 7.5%.

Mean reversionLong & shortSwingEUR/USD1 ora
n/aProfit factor
75,258Profitto netto USD
64.19%Percentuale di successo
7,556Operazioni
-55,941Max drawdown
9.96Media operazione

Migliore esecuzione su 8. EUR/USD, 1 ora, spread 1, dall'esecuzione sweeps:2026-10-11-EURUSD-1h-opt.tsv:10.

Regole di ingresso, long

  2. Il massimo non raggiunge anche la banda superiore, poiché un segnale short ha la precedenza sulla stessa bar.

Regole di ingresso, short

Regole di uscita

  2. Il target di profitto è al 7.5% dal prezzo di ingresso.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-11
StrumentoEUR/USD, 1 ora
Spread1 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-11

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
EUR/USDMiglior esecuzione1 oran/a 7,55664.1975,258 USD-55,941
EUR/USD4 oren/a 1,80163.8572,873 USD-32,926
EUR/USD5 minn/a 7,05761.5326,682 USD-19,457
DAX 404 oren/a 77762.8114,480 EUR-5,515
DAX 40Giornalieron/a 20851.926,929 EUR-6,139
FTSE 100Giornalieron/a 19259.384,349 EUR-1,832
GBP/USDGiornalieron/a 20764.733,889 USD-3,542
S&P 5004 oren/a 70462.071,614 EUR-1,168

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Volume Weighted Band Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myN = 20
sumw = summation[20](volume)
sumxw = summation[20](close * volume)
valid = 0
myM = close
myD = 0

Altre 35 righe: le regole di ingresso e uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

Deviazione standardVolume
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il profit factor non è disponibile, perché per questa strategia esistono solo risultati di sweep.
  • Il max drawdown di 55,941 USD è elevato rispetto al profitto netto di 75,258 USD.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Volume Weighted Band Reversion in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 8 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione per numero di operazioni è stata EUR/USD, 1 ora, con 7,556 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 55,941 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 75,258 USD.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione