I libri... però non gratis
La strategia acquista 1 contratto quando i filtri di prezzo, momentum, direzione e volume sono tutti allineati, incluso il volume sopra 1.5 volte la sua media a 20 bar. Chiude quando un filtro si indebolisce, ad esempio una chiusura uguale o inferiore al 95% della sua media a 50 bar.
Migliore esecuzione su 8. DAX 40, 4 ore, spread 3, dall'esecuzione pf:2026-10-12-DAX40-4h.tsv:10.
| Periodo | Fino al 2026-10-13 |
| Strumento | DAX 40, 4 ore |
| Spread | 3 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-13 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Miglior esecuzione | 4 ore | 1.25 | 710 | 52.39 | 5,307 EUR | -1,148 |
| Dow Jones | 1 ora | n/a | 668 | 52.40 | 6,554 EUR | -2,769 |
| Argento | Giornaliero | n/a | 44 | 43.18 | 5,456 USD | -1,093 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 51 | 66.67 | 2,190 EUR | -1,140 |
| Petrolio greggio USA | Giornaliero | n/a | 52 | 57.69 | 1,491 EUR | -1,480 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 676 | 53.25 | 1,462 EUR | -1,384 |
| GBP/USD | 4 ore | n/a | 442 | 47.96 | 1,165 USD | -1,003 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 70 | 61.43 | 895 EUR | -207 |
Grafici
Il codice
// ============================================================== // Volume and Volatility Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false sma = Average[50](close) myRsi = RSI[14](close) dip = DIplus[14](close) dim = DIminus[14](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close) atrsma = Average[20](myAtr) volma = Average[20](volume)
Altre 11 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 8 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata DAX 40, 4 ore, con un profit factor di 1.25 su 710 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 1,148 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 5,307 EUR.
Opera solo long.
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