Can I run Volatility Spike Mean Reversion in ProOrder?

Yes. The code is ProBuilder and runs as an automated ProOrder system. Backtest it on your own account with your own spread and position size before trading it live.

Which markets was it tested on?

It was tested on 25 market and timeframe combinations. The best run was S&P 500, Daily, with a profit factor of 3.81 over 140 trades.

How large was the drawdown?

The best run had a maximum drawdown of 1,190 EUR at the tested position size, against a net result of 5,218 EUR.

Strategie / Mean reversion / Volatility Spike Mean Reversion

Volatility Spike Mean Reversion

La strategia acquista quando uno spike di volatilità è confermato su bar consecutive e la chiusura è sotto la Bollinger Band inferiore, in attesa di un rimbalzo. Vende la posizione long quando la chiusura sale sopra la Bollinger Band superiore.

Mean reversionSolo longSwingS&P 500Giornaliero

3.81Profit factor

5,218Profitto netto EUR

77.14%Percentuale di successo

140Operazioni

-1,190Max drawdown

37.27Media operazione

Migliore esecuzione su 25. S&P 500, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-05-USA500-D.tsv:6.

Regole di ingresso, long

Spike di Vix Fix: è uguale o superiore alla sua Bollinger Band superiore a 20 bar oppure a 0.85 volte il suo valore più alto a 50 bar
Lo spike è attivo sulla bar attuale e sulla bar precedente
Al momento non è aperta nessuna posizione long

Regole di uscita

La chiusura sale sopra la Bollinger Band superiore (20 periodi, 2 deviazioni standard), e la posizione long viene chiusa a mercato

Condizioni di test

Periodo	Fino al 2026-10-05
Strumento	S&P 500, Giornaliero
Spread	1 punti
Capitale iniziale	1,000,000
Costi	Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
Barre	Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test	2026-10-05

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

Mercato	Timeframe	PF	Operazioni	% successo	Netto	Max DD
S&P 500Miglior esecuzione	Giornaliero	3.81	140	77.14	5,218 EUR	-1,190
Nikkei 225	1 ora	1.38	887	65.39	41,536 USD	-9,011
USD/JPY	4 ore	n/a	333	64.86	532,910 USD	-177,370
Dow Jones	Giornaliero	n/a	135	76.30	38,320 EUR	-9,762
Nikkei 225	Giornaliero	n/a	111	71.17	29,874 USD	-22,755
Dow Jones	4 ore	n/a	96	77.08	21,361 EUR	-10,364
Nikkei 225	4 ore	n/a	219	67.12	18,103 USD	-9,460
DAX 40	Giornaliero	n/a	143	62.94	17,935 EUR	-5,511
Nasdaq 100	4 ore	n/a	291	73.20	16,901 EUR	-4,471
Nikkei 225	15 min	n/a	1,834	62.21	15,375 USD	-14,878
Dow Jones	1 ora	n/a	419	65.87	13,590 EUR	-7,317
Nasdaq 100	Giornaliero	n/a	91	71.43	12,939 EUR	-6,091
Dow Jones	15 min	n/a	1,522	65.44	11,546 EUR	-8,411
Dow Jones	30 min	n/a	778	63.75	10,084 EUR	-7,522
Nasdaq 100	1 ora	n/a	1,233	62.53	9,803 EUR	-4,217
FTSE 100	Giornaliero	n/a	112	75.00	9,474 EUR	-2,722
Argento	Giornaliero	n/a	118	66.95	9,242 USD	-8,263
FTSE 100	1 ora	n/a	1,098	67.67	5,989 EUR	-2,754
FTSE 100	4 ore	n/a	265	66.42	3,801 EUR	-2,781
S&P 500	4 ore	n/a	291	71.48	3,799 EUR	-1,149
Dow Jones	2 min	n/a	1,712	63.61	3,192 EUR	-2,757
FTSE 100	10 min	n/a	1,816	65.14	2,520 EUR	-1,672
S&P 500	1 ora	n/a	1,236	64.08	2,246 EUR	-1,131
Oro	Giornaliero	n/a	114	64.91	1,150 EUR	-856
Oro	4 ore	n/a	269	65.80	954 EUR	-823

Grafici

Risultati per esecuzione

Prime 10 esecuzioni su 25. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.

Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Volatility Spike Mean Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

basis = Average[20](close)
dev = 2.0 * STD[20](close)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

hh = Highest[20](close)
wvf = ((hh - low) / hh) * 100
midline = Average[20](wvf)
upperband = midline + 2.0 * STD[20](wvf)
rangehigh = Highest[50](wvf) * 0.85

spike = 0

Altre 13 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

Bande di BollingerSMADeviazione standard

Storico più lungoRieseguito su un massimo di 1,000,000 barreS&P 500 · Giornaliero · dati più vecchi 0.00 EUR

S&P 500 non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 14,000 barre.

S&P 500 · Giornaliero

Barre disponibili	14,000
Netto, esecuzione standard di 200,000 barre	5,217.65 EUR
Netto, esecuzione lunga	5,217.65 EUR
Netto sui soli dati più vecchi	0.00 EUR

Leggi prima questoDebolezze note2 punti

Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.
I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Volatility Spike Mean Reversion in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 25 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata S&P 500, Giornaliero, con un profit factor di 3.81 su 140 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 1,190 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 5,218 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera solo long.

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