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Strategie / Volatilità / Volatility Clustering Confluence

Volatility Clustering Confluence

Il sistema misura la volatilità della volatilità come rapporto tra ATR a 13 bar e ATR a 26 bar, e cerca spike con z-score sopra 1.0. Opera nella direzione della candela quando uno spike coincide con un clustering di volatilità o con una chiusura precedente distante.

VolatilitàLong & shortSwingArgento4 ore
2.01Profit factor
20,089Profitto netto USD
42.53%Percentuale di successo
261Operazioni
-4,754Max drawdown
76.97Media operazione

Migliore esecuzione su 4. Argento, 4 ore, spread 2, dall'esecuzione pf:2026-10-12-SILVER-4h.tsv:2.

Regole di ingresso, long

  2. Uno spike dell'ATR(14) è un ATR sopra 1.5 volte la sua media a 11 bar.
  3. La confluenza richiede anche un clustering (2 o più spike dell'ATR(14) nelle precedenti 11 bar) oppure un punto critico.
  4. Un punto critico è una chiusura precedente che si trova a più di 2 deviazioni standard dalla sua media a 14 bar, con ATR(14) precedente sopra 1.1 volte la sua media a 14 bar.
  5. Con la confluenza, una candela verde (chiusura sopra apertura) fa scattare un acquisto.

Regole di ingresso, short

Regole di uscita

  2. Un segnale di confluenza opposto inverte la posizione.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-12
StrumentoSilver, 4 ore
Spread2 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-12

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
ArgentoMiglior esecuzione4 ore2.01 26142.5320,089 USD-4,754
USD/JPY30 minn/a 2,81643.50133,150 USD-84,780
ArgentoGiornalieron/a 11141.4415,627 USD-8,145
EUR/USD4 oren/a 29842.9514,252 USD-13,658

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Volatility Clustering Confluence
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

fastatr = AverageTrueRange[13](close)
slowatr = AverageTrueRange[26](close)
vovix = fastatr / slowatr
vavg = Average[81](vovix)
vstd = STD[81](vovix)

Altre 47 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

ATRSMADeviazione standard
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Volatility Clustering Confluence in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 4 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Argento, 4 ore, con un profit factor di 2.01 su 261 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 4,754 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 20,089 USD.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione