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Il segnale è una somma progressiva a 878 barre delle variazioni da barra a barra della dimensione del corpo delle candele. Così com'è configurato è contrarian: compra quando quella somma segna un nuovo minimo sotto 0 e va short quando segna un nuovo massimo sopra 41 pip. Ogni segnale opposto inverte la posizione, quindi è sempre a mercato.
Migliore esecuzione su 29. S&P 500, 30 min, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-09-24-USA500-30m.tsv:1.
| Periodo | Fino al 2026-09-24 |
| Strumento | S&P 500, 30 minuti |
| Spread | 1 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-24 |
| positionSize Contratti per operazione | 1 |
| sumPeriod Barre sommate per il totale della variazione del corpo | 878 |
| invertSignal 1 opera come scritto, -1 inverte ogni segnale | 1 |
| upperFilterPips Il totale deve superare questo numero di pip per contare come lettura positiva | 41 |
| lowerFilterPips Il totale deve essere sotto meno questo numero di pip per contare come lettura negativa | 0 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Miglior esecuzione | 30 min | 2.03 | 294 | 61.90 | 6,910 EUR | -1,336 |
| S&P 500 | 15 min | 1.87 | 202 | 57.43 | 5,222 EUR | -1,215 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 1,334 | 53.37 | 583,360 JPY | -311,340 |
| USD/JPY | 15 min | n/a | 680 | 53.68 | 390,690 JPY | -260,480 |
| USD/JPY | 10 min | n/a | 470 | 53.40 | 356,070 JPY | -299,470 |
| EUR/USD | 5 min | n/a | 124 | 50.00 | 226,540 USD | -178,822 |
| EUR/USD | 10 min | n/a | 150 | 53.33 | 206,625 USD | -82,297 |
| USD/JPY | 2 min | n/a | 48 | 50.00 | 106,210 JPY | -94,070 |
| EUR/USD | 30 min | n/a | 1,134 | 52.38 | 101,930 USD | -82,289 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 1,299 | 59.28 | 65,932 USD | -17,149 |
| Argento | Giornaliero | n/a | 849 | 57.83 | 36,872 USD | -16,947 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 2,118 | 56.94 | 21,680 EUR | -18,902 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 1,968 | 59.10 | 20,493 EUR | -6,430 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 1,351 | 58.18 | 17,701 EUR | -11,124 |
| FTSE 100 | 1 ora | n/a | 2,537 | 53.72 | 7,365 EUR | -2,920 |
| Petrolio greggio USA | Giornaliero | n/a | 1,183 | 56.97 | 6,255 EUR | -5,266 |
| S&P 500 | 4 ore | n/a | 566 | 56.89 | 6,141 EUR | -1,923 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 444 | 53.83 | 5,968 EUR | -2,189 |
| S&P 500 | 1 ora | n/a | 460 | 54.57 | 5,400 EUR | -1,509 |
| Oro | 30 min | n/a | 150 | 60.00 | 4,171 EUR | -1,172 |
| Oro | 4 ore | n/a | 180 | 55.00 | 3,655 EUR | -2,304 |
| FTSE 100 | 10 min | n/a | 182 | 60.44 | 3,625 EUR | -1,305 |
| Oro | 1 ora | n/a | 176 | 53.41 | 3,384 EUR | -2,098 |
| S&P 500 | 10 min | n/a | 94 | 51.06 | 3,049 EUR | -1,455 |
| Oro | 15 min | n/a | 120 | 52.50 | 2,806 EUR | -1,935 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 194 | 57.22 | 2,643 EUR | -1,484 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 44 | 56.82 | 2,266 EUR | -1,426 |
| FTSE 100 | 5 min | n/a | 72 | 56.94 | 2,035 EUR | -1,593 |
| S&P 500 | 2 min | n/a | 12 | 66.67 | 840 EUR | -833 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 29. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.
Il codice
// ============================================================ // Candle Body Momentum // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade sumPeriod = 878 // bars summed for the body-change total invertSignal = 1 // 1 = trade as written, -1 = flip every signal upperFilterPips = 41 // total must exceed this many pips to count as positive lowerFilterPips = 0 // total must be below minus this many pips to count as negative ONCE lastPositiveSum = 0 ONCE lastNegativeSum = 0 ONCE tradeDirection = 0 // --- Indicators --- bodySize = close - open bodyChange = bodySize - bodySize[1] bodyChangeSum = Summation[sumPeriod](bodyChange) // Remember the latest positive and negative readings; each holds until replaced. IF bodyChangeSum > upperFilterPips * PipSize THEN lastPositiveSum = bodyChangeSum ENDIF IF bodyChangeSum < (0 - lowerFilterPips) * PipSize THEN lastNegativeSum = bodyChangeSum ENDIF negativeSumFalling = lastNegativeSum < lastNegativeSum[1] positiveSumRising = lastPositiveSum > lastPositiveSum[1]
Altre 20 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
La riesecuzione su S&P 500 15 minuti aveva 456,000 barre e ha prodotto EUR 6,660.97 contro EUR 5,222.27 dell'esecuzione standard, quindi i soli dati più vecchi hanno aggiunto EUR 1,438.70.
| Barre disponibili | 456,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 5,222.27 EUR |
| Netto, esecuzione lunga | 6,660.97 EUR |
| Netto sui soli dati più vecchi | 1,438.70 EUR |
Domande
Sì, ma assicurati che venga caricato abbastanza storico per la somma a 878 barre. Il codice riscritto non è stato controllato in compilazione, quindi testala prima in ProBacktest.
Indici, coppie valutarie, metalli e petrolio, e ogni esecuzione elencata è stata positiva. S&P 500 15 minuti ha registrato un profit factor di 1.87 su 202 operazioni.
La migliore esecuzione su S&P 500 30 minuti ha avuto un max drawdown di EUR 1,335.84 contro EUR 6,909.96 di profitto netto.
Ha dato la migliore esecuzione registrata, e mantiene la finestra a 878 barre entro un arco di storico gestibile.
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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.
