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L'idea è andare contro i breakout falliti. Una chiusura sotto il minimo più basso delle 5 barre precedenti in un trend rialzista (EMA 21 sopra EMA 30) attiva un acquisto all'apertura successiva, e gli short lo rispecchiano. Le operazioni escono quando il prezzo rompe l'estremo opposto a 5 barre o raggiunge uno stop di 3 x ATR(20).
Miglior esecuzione su 9. S&P 500, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-09-24-USA500-D.tsv:5.
| Periodo | Fino al 2026-09-25 |
| Strumento | S&P 500, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-25 |
| positionSize Contratti per operazione | 1 |
| lookbackPeriod Barre per il massimo e il minimo recenti | 5 |
| fastPeriod EMA rapida del filtro di trend | 21 |
| slowPeriod EMA lenta del filtro di trend | 30 |
| atrPeriod Lunghezza ATR per lo stop | 20 |
| atrMultiplier Distanza dello stop in ATR | 3 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Miglior esecuzione | Giornaliero | 1.26 | 867 | 53.52 | 2,651 EUR | -758 |
| USD/JPY | Giornaliero | n/a | 706 | 64.16 | 594,850 JPY | -519,470 |
| EUR/USD | Giornaliero | n/a | 676 | 62.72 | 80,084 USD | -25,971 |
| EUR/USD | 4 ore | n/a | 2,371 | 61.83 | 76,581 USD | -26,468 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 660 | 61.67 | 12,768 USD | -12,607 |
| Petrolio Brent | Giornaliero | n/a | 288 | 61.81 | 11,720 EUR | -5,440 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 791 | 62.83 | 10,574 EUR | -7,567 |
| Petrolio greggio USA | Giornaliero | n/a | 633 | 60.98 | 7,497 EUR | -6,879 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 649 | 60.40 | 5,991 EUR | -4,518 |
Grafici
Il codice
// ============================================================ // Turtle Soup // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade lookbackPeriod = 5 // bars for the recent high and low fastPeriod = 21 // fast EMA of the trend filter slowPeriod = 30 // slow EMA of the trend filter atrPeriod = 20 // ATR length for the stop atrMultiplier = 3 // stop distance in ATRs // --- Indicators --- recentHigh = Highest[lookbackPeriod](high)[1] recentLow = Lowest[lookbackPeriod](low)[1] fastMA = ExponentialAverage[fastPeriod](close) slowMA = ExponentialAverage[slowPeriod](close) stopDistance = atrMultiplier * AverageTrueRange[atrPeriod](close)
Altre 28 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Gli ingressi, entrambe le uscite e lo stop ATR sono codificati, con 1 contratto per operazione.
S&P 500 giornaliero ha dato un profit factor di 1.26 e EUR 2,651.09 su 867 operazioni. Tutte e otto le esecuzioni testate sono state profittevoli, compresa EUR/USD giornaliero a USD 80,084.00.
S&P 500 giornaliero ha avuto un max drawdown di EUR 757.64.
I falsi break di un range a 5 barre hanno più significato sui grafici giornalieri. Anche EUR/USD 4 ore ha funzionato, su 2,371 operazioni.
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Il copy trading sugli indici USA è disponibile per i membri ProRealAlgos quando si liberano dei posti.
