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Il sistema acquista su una rottura sopra il massimo delle precedenti 20 bar quando la chiusura è sopra la EMA a 50 periodi, l'RSI(14) è sopra 50 e l'ATR supera la sua media a 20 bar. Gli short specchiano queste regole, con uno stop a 1.5 volte l'ATR a 14 periodi dall'ingresso.
Migliore esecuzione su 5. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:34.
| Periodo | Fino al 2026-10-12 |
| Strumento | USD/JPY, Giornaliero |
| Spread | 1 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-12 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMiglior esecuzione | Giornaliero | 12.47 | 789 | 2.66 | 1,540,180 USD | -125,330 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 278 | 32.01 | 26,360 USD | -9,017 |
| Petrolio Brent | Giornaliero | n/a | 123 | 34.15 | 16,497 EUR | -6,901 |
| Petrolio greggio USA | Giornaliero | n/a | 275 | 32.36 | 8,422 EUR | -6,909 |
| DAX 40 | 1 ora | n/a | 3,085 | 29.11 | 4,564 EUR | -3,839 |
Grafici
Il codice
// ============================================================== // Turtle Breakout With RSI Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long & short // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false hh = highest[20](high) ll = lowest[20](low) exitlong = lowest[10](low) myExitshort = highest[10](high) myAtr = AverageTrueRange[14](close) atrsma = Average[20](myAtr) ema = ExponentialAverage[50](close) myRsi = RSI[14](close)
Altre 21 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 5 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 12.47 su 789 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 125,330 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 1,540,180 USD.
Opera sia long sia short.
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