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Strategie / Momentum / Triple Filter Momentum Entry

Triple Filter Momentum Entry

Acquista da flat quando l'istogramma QQE Mod diventa positivo, la chiusura è sopra la base e il canale di SSL Hybrid, e l'esplosione Waddah Attar è al rialzo. Gli short specchiano queste regole, e le operazioni escono quando la linea di uscita SSL incrocia contro di esse.

MomentumLong & shortSwingUSD/JPYGiornaliero
4.26Profit factor
890,480Profitto netto USD
3.47%Percentuale di successo
893Operazioni
-114,900Max drawdown
997Media operazione

Migliore esecuzione su 4. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:8.

Regole di ingresso, long

  2. La chiusura è sopra la base di SSL Hybrid e sopra il suo canale superiore (base più 0.2 volte la EMA a 60 periodi del true range).
  3. Il valore della bar rialzista Waddah Attar è sopra 4 volte la deviazione standard a 20 periodi.
  4. Solo quando non è aperta alcuna posizione.

Regole di ingresso, short

  2. La chiusura è sotto la base di SSL Hybrid e sotto il suo canale inferiore (base meno 0.2 volte la EMA a 60 periodi del true range).
  3. Il valore della bar ribassista Waddah Attar è sopra 4 volte la deviazione standard a 20 periodi.
  4. Solo quando non è aperta alcuna posizione.

Regole di uscita

  2. Una posizione short si chiude quando la chiusura incrocia al rialzo la linea di uscita SSL mentre la chiusura è sotto il prezzo di ingresso.
  3. Lo stop si trova alla distanza dalla chiusura del segnale allo swing low a 10 bar (o allo swing high per gli short).

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-12
StrumentoUSD/JPY, Giornaliero
Spread1 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-12

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
USD/JPYMiglior esecuzioneGiornaliero4.26 8933.47890,480 USD-114,900
Petrolio BrentGiornalieron/a 20271.7814,459 EUR-4,622
Dow Jones1 oran/a 1,59059.067,403 EUR-7,106
Oro4 oren/a 1,21661.271,779 EUR-607

Grafici

Risultati per esecuzione

Profitto nettoMax drawdown

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Triple Filter Momentum Entry
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE longband = 0
ONCE shortband = 0
ONCE trend = 1
ONCE hlv = 0
ONCE dist = 0

rsia = RSI[6](close)
rsimaa = ExponentialAverage[6](rsia)
atrrsia = abs(rsimaa[1] - rsimaa)
maatra = ExponentialAverage[11](atrrsia)
dara = ExponentialAverage[11](maatra) * 3
newlong = rsimaa - dara
newshort = rsimaa + dara
lbprev = longband
sbprev = shortband

Altre 103 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

RSIEMAWMAHull MATrue RangeBande di BollingerDeviazione standard
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.
  • Il codice è pubblicato così com'era al momento del backtest e da allora non è stato compilato di nuovo.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Triple Filter Momentum Entry in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 4 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 4.26 su 893 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 114,900 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 890,480 USD.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione