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Strategie / Momentum / Time Series Momentum Long Short

Time Series Momentum Long Short

La strategia acquista quando la chiusura di 21 bar fa è sopra la chiusura di 252 bar fa e vende short quando è sotto. La condizione opposta chiude la posizione e ne apre una nella direzione opposta.

MomentumLong & shortSwingOroGiornaliero
2.30Profit factor
50,900Profitto netto EUR
43.23%Percentuale di successo
310Operazioni
-23,902Max drawdown
164Media operazione

Migliore esecuzione su 3. Oro, Giornaliero, spread 0.6, dall'esecuzione pf:2026-10-11-GOLD-D.tsv:18.

Regole di ingresso, long

  1. Acquista quando la chiusura di 21 bar fa è sopra la chiusura di 252 bar fa e non è aperta alcuna posizione long.

Regole di ingresso, short

  1. Vendi short quando la chiusura di 21 bar fa è sotto la chiusura di 252 bar fa e non è aperta alcuna posizione short.

Regole di uscita

  2. Una posizione short viene chiusa quando la chiusura di 21 bar fa sale sopra la chiusura di 252 bar fa.
  3. Un segnale opposto chiude l'operazione e la inverte.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-11
StrumentoGold, Giornaliero
Spread0.6 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-11

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
OroMiglior esecuzioneGiornaliero2.30 31043.2350,900 EUR-23,902
EUR/USDGiornaliero1.41 27441.247,960 USD-5,381
GBP/USDGiornaliero1.31 39148.347,637 USD-5,279

Grafici

Risultati per esecuzione

Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Time Series Momentum Long Short
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

Altre 24 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • Il codice non imposta alcuno stop loss, quindi un'operazione in perdita resta aperta finché non arriva un segnale di uscita.
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Time Series Momentum Long Short in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 3 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Oro, Giornaliero, con un profit factor di 2.30 su 310 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 23,902 EUR con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 50,900 EUR.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione