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I long entrano su un incrocio dello Stochastic %K(18,2) sopra il suo %D a 6 periodi, mentre gli short richiedono che %K ricada da sopra 90 e incroci al ribasso due volte. Le uscite attendono che l'RSI(2) tocchi un estremo diverse volte prima di chiudere. Non viene usato né stop né target.
Miglior esecuzione su 14. Silver, 1 ora, spread 2, dall'esecuzione pf:2026-09-16-SILVER-1h.tsv:1.
| Periodo | Fino al 2026-09-16 |
| Strumento | Silver, 1 ora |
| Spread | 2 punti |
| Contratti | 1 |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-09-16 |
| positionSize Contratti per operazione | 1 |
| stochPeriod Lookback dello Stochastic | 18 |
| stochSmooth Smoothing di %K | 2 |
| stochDPeriod Media %D di %K | 6 |
| overboughtLevel Massimo estremo per un setup short | 90 |
| oversoldLevel Minimo estremo per un setup long | 10 |
| consolidationPeriod Barre controllate per la lettura estrema | 2 |
| rsiPeriod Lunghezza dell'RSI per le uscite | 2 |
| rsiUpperLevel Livello di picco dell'RSI per le uscite long | 95 |
| rsiLowerLevel Livello di minimo dell'RSI per le uscite short | 5 |
| rsiExitCount Picchi dell'RSI necessari prima dell'uscita | 4 |
| rsiPeakLookback Barre usate per misurare ogni picco dell'RSI | 8 |
| rsiBaseline Valore iniziale per l'ultimo picco dell'RSI | 50 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentoMiglior esecuzione | 1 ora | 3.94 | 974 | 56.98 | 571,597 USD | -568,775 |
| Nikkei 225 | 4 ore | 1.70 | 231 | 64.50 | 52,240 USD | -13,131 |
| S&P 500 | Giornaliero | 1.65 | 135 | 59.26 | 3,714 EUR | -1,595 |
| Nasdaq 100 | 1 ora | 1.18 | 1,060 | 57.17 | 14,231 EUR | -6,458 |
| Dow Jones | 5 min | 1.16 | 1,608 | 58.64 | 18,565 EUR | -7,440 |
| Nikkei 225 | 15 min | 1.11 | 1,669 | 58.24 | 28,398 USD | -23,317 |
| Nikkei 225 | 30 min | 1.10 | 1,668 | 55.22 | 26,850 USD | -24,064 |
| Dow Jones | 10 min | 1.10 | 1,627 | 58.45 | 17,249 EUR | -9,746 |
| S&P 500 | 30 min | 1.10 | 1,541 | 58.34 | 2,486 EUR | -1,195 |
| Argento | 3 min | 1.09 | 1,562 | 56.59 | 20,029 USD | -16,252 |
| Dow Jones | 3 min | 1.08 | 1,588 | 58.56 | 8,452 EUR | -6,349 |
| DAX 40 | 1 ora | 1.07 | 977 | 57.52 | 6,429 EUR | -5,527 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 95 | 65.26 | 42,661 USD | -19,731 |
| FTSE 100 | Giornaliero | n/a | 99 | 58.59 | 4,665 EUR | -4,527 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 14. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.
Il codice
// ============================================================ // Stochastic Extreme Reversal // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 1000 // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade stochPeriod = 18 // stochastic lookback stochSmooth = 2 // %K smoothing stochDPeriod = 6 // %D average of %K overboughtLevel = 90 // stochastic must have been above this for a short setup oversoldLevel = 10 // stochastic must have been below this for a long setup consolidationPeriod = 2 // bars checked for the extreme reading rsiPeriod = 2 // fast RSI used for exits rsiUpperLevel = 95 // RSI peak level that counts for longs rsiLowerLevel = 5 // RSI trough level that counts for shorts rsiExitCount = 4 // RSI peaks needed before the exit is allowed rsiPeakLookback = 8 // bars used to measure each RSI peak rsiBaseline = 50 // starting value for the last RSI peak ONCE setupState = 0 // -1 long setup, 1 short setup, 0 none ONCE barsSinceSetup = 0 ONCE rsiPeakCount = 0 ONCE lowerPeakCount = 0 ONCE lastRsiPeak = 0 // --- Indicators --- stochK = Stochastic[stochPeriod, stochSmooth](close) stochD = Average[stochDPeriod](stochK) rsiValue = RSI[rsiPeriod](close)
Altre 56 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Silver 3 minuti aveva tutte le 1,000,000 barre, e l'esecuzione lunga ha perso USD 23,707 dove l'esecuzione standard ha prodotto USD 20,029, il che significa che i soli dati più vecchi hanno perso USD 43,736.
| Barre disponibili | 1,000,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 20,029.00 USD |
| Netto, esecuzione lunga | -23,707.00 USD |
| Netto sui soli dati più vecchi | -43,736.00 USD |
Domande
Sì, usa solo Stochastic e RSI, con una posizione alla volta. Verifica prima la compilazione del codice riscritto.
Silver, Nikkei 225, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, DAX 40 e FTSE 100. Ogni esecuzione elencata è stata profittevole, con DAX 40 1 ora la più debole con un profit factor di 1.07.
La migliore esecuzione ha raggiunto un drawdown di USD 568,775 su Silver 1 ora. Su S&P 500 Giornaliero è stato di EUR 1,594.53, quindi dimensiona in base allo strumento.
Quell'esecuzione ha dato il profit factor più alto della pagina, 3.94. L'uscita RSI(2) richiede diversi swing, che le barre orarie forniscono in pochi giorni.
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