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La strategia compra 1 contratto quando il close rompe al rialzo la Bollinger Band superiore dopo una squeeze e sopra la EMA a 200 periodi. Chiude la posizione long quando il close rompe al ribasso la banda inferiore e la posizione media del close è pari a 0 o inferiore.
Migliore esecuzione su 28. Nikkei 225, 30 min, spread 10, dall'esecuzione pf:2026-10-04-NIKKEI-30m.tsv:1.
| Periodo | Fino al 2026-10-04 |
| Strumento | Nikkei 225, 30 minuti |
| Spread | 10 punti |
| Capitale iniziale | 1,000,000 |
| Costi | Solo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi. |
| Barre | Fino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico |
| Ultimo test | 2026-10-04 |
Ogni esecuzione
| Mercato | Timeframe | PF | Operazioni | % successo | Netto | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Miglior esecuzione | 30 min | 1.59 | 602 | 49.83 | 47,620 USD | -8,861 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 681 | 48.75 | 442,860 USD | -251,530 |
| Nikkei 225 | 4 ore | n/a | 78 | 48.72 | 36,674 USD | -9,021 |
| Dow Jones | Giornaliero | n/a | 43 | 55.81 | 32,957 EUR | -11,142 |
| Nikkei 225 | Giornaliero | n/a | 22 | 45.45 | 28,591 USD | -23,427 |
| Nasdaq 100 | Giornaliero | n/a | 23 | 60.87 | 15,155 EUR | -5,914 |
| Nasdaq 100 | 1 ora | n/a | 423 | 52.48 | 14,963 EUR | -4,516 |
| Nikkei 225 | 1 ora | n/a | 298 | 45.64 | 14,798 USD | -14,665 |
| DAX 40 | Giornaliero | n/a | 21 | 71.43 | 14,099 EUR | -5,511 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 657 | 49.92 | 13,539 EUR | -4,536 |
| Argento | 2 min | n/a | 625 | 41.12 | 13,330 USD | -9,398 |
| Nasdaq 100 | 4 ore | n/a | 82 | 54.88 | 12,339 EUR | -4,421 |
| Dow Jones | 15 min | n/a | 546 | 45.05 | 12,240 EUR | -7,132 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 678 | 45.87 | 7,680 EUR | -4,084 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 590 | 48.64 | 7,491 EUR | -4,915 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 609 | 44.99 | 6,763 EUR | -2,332 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 633 | 45.81 | 5,249 EUR | -4,615 |
| S&P 500 | Giornaliero | n/a | 45 | 60.00 | 4,682 EUR | -1,190 |
| Dow Jones | 2 min | n/a | 651 | 43.78 | 3,636 EUR | -2,483 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 586 | 51.37 | 3,227 EUR | -1,133 |
| Oro | Giornaliero | n/a | 37 | 54.05 | 3,159 EUR | -809 |
| Oro | 4 ore | n/a | 103 | 47.57 | 2,465 EUR | -962 |
| S&P 500 | 4 ore | n/a | 95 | 65.26 | 2,196 EUR | -920 |
| Oro | 15 min | n/a | 724 | 43.65 | 1,525 EUR | -995 |
| Oro | 10 min | n/a | 690 | 44.49 | 1,376 EUR | -879 |
| S&P 500 | 1 ora | n/a | 441 | 46.94 | 1,352 EUR | -1,348 |
| Oro | 3 min | n/a | 721 | 41.19 | 1,222 EUR | -454 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 654 | 44.80 | 1,099 EUR | -545 |
Grafici
Prime 10 esecuzioni su 28. L'elenco completo è nella tabella qui sopra.
Il codice
// ============================================================== // Squeeze Upper Band Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE lastsig = 0 basis = Average[20](close) dev = 2.0 * STD[20](close) upperbb = basis + dev lowerbb = basis - dev trsma = Average[20](TR(close)) upperkc = basis + trsma * 1.5 lowerkc = basis - trsma * 1.5
Altre 30 righe: le regole di ingresso e di uscita.
Configurazione
Nikkei 225 non ha uno storico oltre l'esecuzione standard, quindi entrambe le esecuzioni hanno usato 180,000 barre.
| Barre disponibili | 180,000 |
| Netto, esecuzione standard di 200,000 barre | 47,620.30 USD |
| Netto, esecuzione lunga | 47,958.60 USD |
| Netto sui soli dati più vecchi | 338.30 USD |
Domande
Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.
È stata testata su 28 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata Nikkei 225, 30 minuti, con un profit factor di 1.59 su 602 operazioni.
La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 8,861 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 47,620 USD.
Opera solo long.
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