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Strategie / Volatilità / Squeeze Momentum SMA Filter

Squeeze Momentum SMA Filter

La strategia opera sulle uscite da una squeeze, quando le Bollinger Band si espandono oltre il Keltner Channel, nella direzione di una lettura del momentum e della SMA a 200 bar. Esce quando il momentum smette di salire o di scendere, e usa uno stop loss a 2 volte l'ATR(14).

VolatilitàLong & shortSwingUSD/JPYGiornaliero
8.53Profit factor
274,600Profitto netto USD
4.66%Percentuale di successo
193Operazioni
-59,540Max drawdown
1,423Media operazione

Migliore esecuzione su 4. USD/JPY, Giornaliero, spread 1, dall'esecuzione pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:22.

Regole di ingresso, long

  2. Il valore del momentum è sopra 0 e più alto che nella bar precedente.
  3. La chiusura è sopra la SMA a 200 bar.

Regole di ingresso, short

  2. Il valore del momentum non è sopra 0 ed è più basso che nella bar precedente.
  3. La chiusura è sotto la SMA a 200 bar.

Regole di uscita

  1. Lo stop loss si trova a 2 volte l'ATR(14) dal prezzo di ingresso.
  3. Una posizione short si chiude quando il valore del momentum non è sopra 0 e non è più in calo.

Condizioni di test

PeriodoFino al 2026-10-12
StrumentoUSD/JPY, Giornaliero
Spread1 punti
Capitale iniziale1,000,000
CostiSolo spread. Commissioni e finanziamento overnight non sono inclusi.
BarreFino a 200,000 barre, meno dove lo strumento ha meno storico
Ultimo test2026-10-12

Ogni esecuzione

Mercati e timeframe testati

MercatoTimeframePFOperazioni% successoNettoMax DD
USD/JPYMiglior esecuzioneGiornaliero8.53 1934.66274,600 USD-59,540
Oro4 ore1.53 50742.211,347 EUR-269
Nikkei 2254 oren/a 37044.3216,871 USD-5,599
Petrolio greggio USA4 oren/a 34040.002,588 EUR-1,543

Grafici

Risultati per esecuzione

Sopra 1.0 ha guadagnato, sotto 1.0 ha perso.

Il codice

Codice ProBuilder, come testato

// ==============================================================
// Squeeze Momentum SMA Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE cnt = 0

basis = Average[20](close)
dev = 1.5 * STD[20](close)
upperbb = basis + dev
lowerbb = basis - dev
rangema = Average[20](TR(close))
upperkc = basis + rangema * 1.5
lowerkc = basis - rangema * 1.5

Altre 43 righe: le regole di ingresso e di uscita.

Configurazione

Come caricarla

  1. Copia il codice con il pulsante di copia nel blocco di codice.
  2. In ProRealTime, apri un grafico dello strumento e del timeframe che vuoi testare, poi apri ProOrder > Nuovo sistema di trading e scegli "Crea con programmazione".
  3. Incolla il codice, dai un nome al sistema e salvalo.
  4. Clicca "Backtest", imposta il tuo spread e la tua position size, ed eseguila prima di considerare di operare in reale.

Indicatori utilizzati

ATRBande di BollingerRegressione lineareSMADeviazione standardTrue Range
Leggi prima questoDebolezze note2 punti
  • I risultati includono solo lo spread. Commissioni e costi di finanziamento overnight non sono inclusi.
  • Il codice è pubblicato così com'era al momento del backtest e da allora non è stato compilato di nuovo.

Domande

Su questa strategia

Posso usare Squeeze Momentum SMA Filter in ProOrder?

Sì. Il codice è in ProBuilder e funziona come sistema automatico ProOrder. Prima di usarla dal vivo, fai un backtest sul tuo conto con il tuo spread e la tua position size.

Su quali mercati è stata testata?

È stata testata su 4 combinazioni di mercato e timeframe. La migliore esecuzione è stata USD/JPY, Giornaliero, con un profit factor di 8.53 su 193 operazioni.

Quanto è stato grande il drawdown?

La migliore esecuzione ha avuto un max drawdown di 59,540 USD con la position size testata, a fronte di un risultato netto di 274,600 USD.

Opera solo long, solo short o entrambi?

Opera sia long sia short.

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I risultati passati dei backtest non garantiscono risultati futuri. Questo non è un consiglio finanziario. Curato e mantenuto da ProRealAlgos. ProRealTime™ è un marchio di ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatisticheDocumentazione